Vergleich von Relative-Stärke-Strategien
ChaoZhang
Strategieprinzip
Eine Strategie zur Vergleichung der relativen Stärke erzeugt ein Handelssignal durch Berechnung der relativen Stärke der beiden Märkte. Wenn der Vergleichungsmarkt gegenüber dem Referenzmarkt stark ist, kann dies als Kaufsignal betrachtet werden.
Die Transaktionslogik lautet wie folgt:
Die Wahl eines Vergleichsmarktes, z. B. für bestimmte Aktien
Wählen Sie einen Benchmark, z. B. den S&P 500 Index
Berechnung des Verhältnisses zwischen den verglichenen Märkten und den Benchmarkmärkten
Wenn die Quote größer ist als die Überkauflinie, sollte mehr getan werden, um den Markt zu vergleichen.
Wenn die Quote kleiner als die Überverkaufszone ist, sollte der Defizitmarkt verglichen werden
Setzen Sie eine Rückschaltlinie, wenn der Preis zurückfällt, schließen Sie die Position
Durch die Berechnung der relativen Stärken und Schwächen beider Märkte kann die Strategie unterbewertete Chancen erkennen und überbewertete Situationen vermeiden.
Strategische Vorteile
Relative Stärken und Unterschätzung von Chancen
Das ist eine schwierige Aufgabe, die sich nicht lösen lässt.
Die Regeln sind einfach und klar.
Strategisches Risiko
Die Wahl eines geeigneten Vergleichsmarkts
Überkauf- und Überverkaufszonen erfordern optimierte Entscheidungen
Nur ein Über- oder Negativkurs versperrt die volle Marktfreiheit
Zusammenfassen
Vergleiche der relativen Stärke Strategien durch die Stärken und Schwächen von zwei Märkten zu finden, um arbitrage Chancen. Aber die Parameter-Setting und Stop-Loss-Strategie muss sorgfältig bewertet werden.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)