Dieser Artikel erklärt detailliert eine mittelfristige quantitative Handelsstrategie mit Bollinger Bands.
I. Strategische Logik
Die Strategie verwendet hauptsächlich folgende Bollinger-Band-Indikatoren:
Berechnen Sie den gleitenden Medianpreis als Basis für einen bestimmten Zeitraum.
Berechnen Sie die Preisstandardabweichung und multiplizieren Sie sie mit einem Faktor als Bereich.
Der mittlere ±-Bereich bildet die oberen und unteren Bands.
Der Preis, der die Bands durchbricht, erzeugt Handelssignale.
Die spezifische Handelslogik lautet:
Wenn der Preis durch das untere Band bricht, wird ein Kaufsignal generiert, um Long-Positionen einzunehmen.
Wenn der Preis den oberen Bereich durchbricht, wird ein Verkaufssignal generiert, um Short-Positionen einzunehmen.
Take-Profit und Stop-Loss werden in festen Prozentsätzen festgelegt, um Gewinne und Verluste zu erzielen.
Insgesamt identifiziert die Strategie mittelfristige und langfristige Trends, indem sie Preisschwankungen der Bollinger-Bänder ermittelt.
II. Vorteile der Strategie
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
Erstens können Bollinger-Bänder Preisausbrüche und -umkehrungen identifizieren, um mittelfristige Trends zu erfassen.
Zweitens helfen die direkten Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen bei der umsichtigen Geldverwaltung.
Schließlich ermöglichen einfache und klare Regeln eine einfache Umsetzung und Optimierung dieser Strategie.
III. Potenzielle Risiken
Es sind jedoch folgende Risiken zu beachten:
Zunächst müssen die Bands genau für ein gleichbleibendes Signal optimiert werden.
Zweitens erhöht ein zu geringer Stop-Loss-Risiko einen unzureichenden Gewinn, während ein zu großer Stop-Loss das Risiko erhöht.
Schließlich muß ein übermäßig häufiger Handel verhindert werden.
IV. Zusammenfassung
Zusammenfassend wurde in diesem Artikel eine mittelfristige quantitative Handelsstrategie mit Bollinger-Bändern für das Trendverfolgen erklärt. Sie kann Preistrends auf mittlere bis lange Sicht verfolgen, erfordert jedoch eine Feinabstimmung der Bandintervalle und Stop-Loss-Levels. Insgesamt bietet sie einen relativ einfachen und intuitiven Trendverfolgungsansatz.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
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//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
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//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
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//ストラテジーロジック
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source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//オーダー処理
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if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")