Mittel- und langfristige quantitative Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands
ChaoZhang
In diesem Artikel wird eine Strategie beschrieben, mit der der Brin-Band-Indikator verwendet wird, um mittel- und langfristige quantitative Transaktionen durchzuführen. Die Strategie erzeugt ein Handelssignal, indem sie den Brin-Band-Preis durchbricht.
- Strategische Grundlagen
Die Strategie basiert auf den folgenden Brin-Band-Indikatoren:
Berechnung der mittleren Preise eines bestimmten Zyklus als Referenzlinie;
Der Preisdifferenz-Standard wird berechnet und multipliziert mit der Größenordnung des Multiplikators.
Die mittleren Positionen in der ±-Reihe bilden die Brin-Band-Upschiene.
Wenn der Preis die Bollinger Bands durchbricht, wird ein Handelssignal erzeugt.
Die Transaktionslogik lautet wie folgt:
Wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet, wird ein Kaufsignal gebildet, um mehr Positionen zu ergreifen.
Wenn der Preis die Bollinger Bands durchbricht, entsteht ein Verkaufssignal und eine leere Position.
Der Stop-Loss-Punkt ist ein Prozentsatz, der den Verlust verhindert.
Insgesamt wird die Strategie verwendet, um einen mittleren oder langen Trend zu erfassen, indem der Preis den Brin-Band durchbricht und nach unten rückt.
- Strategische Vorteile
Die wichtigsten Vorteile der Strategie sind:
Erstens können die Brin-Streifen Preisbruch- und Umkehrsignale erkennen und mittelfristige Trends erfassen.
Zweitens sind die Stop-Loss-Einstellungen unmittelbar und kontrollierbar und fördern eine aktive Vermögensverwaltung.
Schließlich sind die Regeln der Strategie einfach, klar und einfach zu implementieren und zu optimieren.
- Potenzielle Risiken
Aber wir sollten auch auf folgende Risiken achten:
Zunächst muss der Brin-Band-Bereich exakt optimiert werden, um ein stabiles Signal zu erzeugen.
Zweitens, ein zu geringer Stop-Loss kann zu wenig Profit bringen, ein zu großer Stop-Loss ist zu riskant.
Schließlich ist es wichtig, dass es nicht zu häufige Transaktionen gibt.
Vier Inhalte, Zusammenfassung
In diesem Artikel wird eine mittelfristige quantitative Handelsstrategie beschrieben, die den Brin-Band-Indikator verwendet, um Trends zu verfolgen. Diese Strategie kann die mittelfristigen Preistrends schrittweise erfassen, muss jedoch die Parameterpausen und die Stop-Loss-Ebene optimieren. Insgesamt ist es eine eher einfache und intuitive Trendverfolgungsstrategie.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
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//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
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//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
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//ストラテジーロジック
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source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
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//
//オーダー処理
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if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")