Quantitative Strategie basierend auf Supertrendindikatoren für mehrere Zeitrahmen


Erstellungsdatum: 2023-09-14 20:21:39 zuletzt geändert: 2023-09-14 20:21:39
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In diesem Artikel wird eine quantitative Handelsstrategie beschrieben, die auf Übertrendindikatoren und mehreren Zeitrahmen basiert. Die Strategie verwendet die Übertrendindikatoren, um Trends in verschiedenen Perioden zu beurteilen, um die Qualität des Handelssignals zu verbessern.

  1. Strategische Grundlagen

Im Zentrum der Strategie stehen:

  1. Die Übertrend-Indikatoren werden in der aktuellen Periode berechnet, um die Richtung der Preisentwicklung zu bestimmen.

  2. Berechnung von Übertrend-Indikatoren in hohen Zeitrahmen (wie Sonnenstrahlen), um die großen Trends zu beurteilen;

  3. Die Kombination der Richtungsgleichheit der Übertrend-Indikatoren in den beiden Zeiträumen bildet ein Handelssignal.

  4. Ein vernünftiger Stoppschutz auf Basis der Signal-Einstellung;

  5. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe.

Wenn der Übertrend-Indikator in die gleiche Richtung ist, tritt ein großer Trend auf, der ein Kauf- und Verkaufssignal nach der Indikatorbeziehung erzeugt. Die Stop-Loss-Stop-Lösung verwaltet die Risikogewinne für jeden Handel.

  1. Strategische Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass mehrere Zeitrahmen verwendet werden können, um einige falsche Signale zu filtern und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern.

Darüber hinaus ermöglicht eine angemessene Stop-Loss-Einstellung, dass das Risiko für jeden Handel kontrolliert wird, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

Schließlich ist die Art und Weise, wie man in Gruppen auftritt, ein wichtiges Merkmal der Strategie, um Gewinne zu sichern.

  1. Potenzielle Risiken

Aber wir sollten auch auf folgende Risiken achten:

Zunächst einmal gibt es ein Problem mit dem Übertrend-Indikator selbst, der hinter den besten Einstiegspunkten zurückbleibt.

Zweitens: Die Gefahr, dass die Schadensersatzregelung zu radikal ist, muss vernünftig eingestellt werden.

Schließlich sollten auch die Kosten für die Gleitpunkte berücksichtigt werden.

Vier Inhalte, Zusammenfassung

In diesem Artikel wird eine quantitative Strategie beschrieben, die auf Übertrend-Indikatoren und mehreren Zeitrahmen basiert. Sie nutzt eine Kombination aus hohen und niedrigen Perioden, um die Signalqualität zu verbessern und das Risiko mit Stop-Loss-Stopps und Batch-Out-Methoden zu verwalten. Insgesamt ist die Strategie mit Indikatoren relativ vernünftig und kann durch Parameteroptimierung gute Ergebnisse erzielen.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ranga_trading

//@version=5
// strategy(title='SuperTrend Multi Time Frame Long and Short Trading Strategy with Take Profit, Stop Loss and in build alerts V01', shorttitle='SuperTrend Multi Time Frame Long and Short Trading Strategy with Take Profit, Stop Loss and in build alerts V01 ', overlay=true, default_qty_value=60, initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=0, process_orders_on_close=true)

tf1 = input.timeframe('D', title='Timeframe 1')
tf2 = input.timeframe('W', title='Timeframe 2')

length = input(title='ATR Period', defval=22)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
showLabels = input(title='Show Buy/Sell Labels ?', defval=true)
useClose = input(title='Use Close Price for Extremums ?', defval=true)
highlightState = input(title='Highlight State ?', defval=true)


atr = mult * ta.atr(length)

longStop = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop

shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop

var int dir = 1
dir := close > shortStopPrev ? 1 : close < longStopPrev ? -1 : dir

var color longColor = color.green
var color shortColor = color.red

longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title='Long Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(longColor, 0))
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plotshape(buySignal ? longStop : na, title='Long Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(longColor, 0))

shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title='Short Stop', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(shortColor, 0))
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
plotshape(sellSignal ? shortStop : na, title='Short Stop Start', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(shortColor, 0))

midPricePlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0, display=display.none, editable=false)

longFillColor = highlightState ? dir == 1 ? longColor : na : na
shortFillColor = highlightState ? dir == -1 ? shortColor : na : na
fill(midPricePlot, longStopPlot, title='Long State Filling', color=longFillColor, transp=90)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title='Short State Filling', color=shortFillColor, transp=90)


// CE Function
ce() =>
    atr2 = mult * ta.atr(length)

    longStop2 = (useClose ? ta.highest(close, length) : ta.highest(length)) - atr2
    longStop2Prev = nz(longStop2[1], longStop2)
    longStop2 := close[1] > longStop2Prev ? math.max(longStop2, longStop2Prev) : longStop2

    shortStop2 = (useClose ? ta.lowest(close, length) : ta.lowest(length)) + atr2
    shortStop2Prev = nz(shortStop2[1], shortStop2)
    shortStop2 := close[1] < shortStop2Prev ? math.min(shortStop2, shortStop2Prev) : shortStop2

    var int dir2 = 1
    dir2 := close > shortStop2Prev ? 1 : close < longStop2Prev ? -1 : dir2

    ce = dir2 == 1 ? longStop2 : shortStop2

    [dir2, ce]

[side, ce_plot] = ce()

ce1_plot = request.security(syminfo.tickerid, tf1, ce_plot[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce2_plot = request.security(syminfo.tickerid, tf2, ce_plot[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)


ce1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, side[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
ce2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, side[1], barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)

long = buySignal and ce1 > 0 and ce2 > 0
short = sellSignal and ce1 < 0 and ce2 < 0

tradeType = input.string('BOTH', title='What trades should be taken : ', options=['LONG', 'SHORT', 'BOTH'])


// Position Management Tools
pos = 0.0

if tradeType == 'BOTH'
    pos := long ? 1 : short ? -1 : pos[1]
    pos
if tradeType == 'LONG'
    pos := long ? 1 : pos[1]
    pos
if tradeType == 'SHORT'
    pos := short ? -1 : pos[1]
    pos

longCond = long and (pos[1] != 1 or na(pos[1]))
shortCond = short and (pos[1] != -1 or na(pos[1]))


plot(ce1_plot, title='Timeframe 1 CE', color=ce1 > 0 ? #008000 : #800000, linewidth=2)
plot(ce2_plot, title='Timeframe 2 CE', color=ce2 > 0 ? color.green : color.red, linewidth=2)


// EXIT FUNCTIONS //
i_sl = input.float(5.0, title='Stop Loss %', minval=0, group='Trades')
sl = i_sl > 0 ? i_sl / 100 : 99999

long_entry = ta.valuewhen(longCond, close, 0)
short_entry = ta.valuewhen(shortCond, close, 0)


// Simple Stop Loss + 2 Take Profits
sl_long = strategy.position_avg_price * (1 - sl)
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl)


// Position Adjustment
long_sl = low < sl_long and pos[1] == 1
short_sl = high > sl_short and pos[1] == -1

if long_sl or short_sl
    pos := 0
    pos


long_exit = sellSignal and pos[1] == 1
short_exit = buySignal and pos[1] == -1

if long_exit or short_exit
    pos := 0
    pos

tp1percent = input.int(5, title='TP1 %', group='Trades') / 100.0
tp2percent = input.int(10, title='TP2 %', group='Trades') / 100.0
tp3percent = input.int(15, title='TP3 %', group='Trades') / 100.0

tp1amt = input.int(10, title='TP1 Amount %', group='Trades')
tp2amt = input.int(15, title='TP2 Amount %', group='Trades')
tp3amt = input.int(20, title='TP3 Amount %', group='Trades')

//  Strategy Backtest Limiting Algorithm
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jun 2021 13:30 +0000'), title='Backtesting Start Time')
i_endTime = input(defval=timestamp('30 Sep 2099 19:30 +0000'), title='Backtesting End Time')
timeCond = true

KeepLastPosition = input(false)

// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
strategy.entry('long', strategy.long, when=longCond == true and tradeType != 'SHORT' and timeCond)
strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != 'LONG' and timeCond)

var float Qty1 = na
var float Qty2 = na
var float Qty3 = na
var float Qty4 = na

if strategy.position_size == 0
    equity_q = (50000 + strategy.netprofit) / close
    Qty1 := equity_q * tp1amt / 100.0
    Qty2 := equity_q * tp2amt / 100.0
    Qty3 := equity_q * tp3amt / 100.0
    Qty4 := equity_q - Qty1 - Qty2 - Qty3
    Qty4

strategy.exit('Exit1', qty=Qty1, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp1percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit2', qty=Qty2, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp2percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit3', qty=Qty3, stop=sl_long, limit=strategy.position_avg_price * (1 + tp3percent), when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit('Exit4', qty=Qty4, stop=sl_long, when=strategy.position_size > 0 and KeepLastPosition == false)
strategy.close('long', when=long_exit, comment='CE Exit')

strategy.exit('Exit1', qty=Qty1, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp1percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit2', qty=Qty2, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp2percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit3', qty=Qty3, stop=sl_short, limit=strategy.position_avg_price * (1 - tp3percent), when=strategy.position_size < 0)
strategy.exit('Exit4', qty=Qty4, stop=sl_short, when=strategy.position_size < 0 and KeepLastPosition == false)
strategy.close('short', when=short_exit, comment='CE Exit')

plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp1percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp2percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tp3percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? sl_long : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.gray, 0), style=plot.style_linebr)

plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp1percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp2percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - tp3percent) : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? sl_short : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.gray, 0), style=plot.style_linebr)
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