Quantitative Handelsstrategie basierend auf dem Gann-Oszillator
ChaoZhang
In diesem Artikel wird eine Strategie beschrieben, bei der der Gannett-Schwankungs-Indikator zur Quantifizierung des Handels eingesetzt wird. Die Strategie beurteilt den Trend des Marktes durch die Berechnung von Obergrenzen, um ein Handelssignal zu erzeugen.
- Strategische Grundlagen
Der Kern der Strategie ist der Schwankungsindikator von Gandhi, der in folgenden Schritten berechnet wird:
Berechnung des Höchst- und des Tiefstpreises innerhalb eines bestimmten Zeitraums;
Vergleichen Sie die Höchstwerte der letzten beiden K-Linien mit der Größe der neuesten K-Linien, um den Polynomial-Schwerpunkt zu bestimmen.
Vergleichen Sie die Größenverhältnisse zwischen den Mindestpreisen der letzten beiden K-Linien und den neuesten K-Linien, um den Hohlkopf-Grenzwert zu ermitteln.
Die Glycemie-Schwankungs-Index-Werte werden in Bezug auf die Grenzwerte berechnet.
Der Trend wird anhand des Indexwertes beurteilt und ein Handelssignal erzeugt.
Auf diese Weise kann man die Wendepunkte und die Richtung des Marktes effektiv erkennen, indem man die oberflächlichen Extreme der Preise beurteilt.
- Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der einfachen Berechnung der Indikatoren, die die Richtung des Trends direkt anhand der Vergleichs von Preis-Extremwerten bestimmen.
Ein weiterer Vorteil ist die einfache Einstellung der Parameter, da nur ein Periodensatz benötigt wird.
Letztendlich sind die Handelssignale eindeutig, entweder null oder mehr, um Überschneidungen zu vermeiden.
- Potenzielle Risiken
Aber diese Strategie birgt auch einige potenzielle Probleme:
Zunächst wird der Indikator für den Durchbruch von Signalen zurückgeblieben sein, die möglicherweise die besten Einstiegspunkte verpassen.
Zweitens gibt es keine Stop-Loss-Stopp-Systeme, die das Risiko eines einzelnen Handels kontrollieren können.
Schließlich benötigt Signal häufig eine angemessene Finanzverwaltung, um Verluste zu kontrollieren.
Vier Inhalte, Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt eine quantitative Trading-Strategie, die auf einem Schwankungsindikator basiert. Sie identifiziert Markttrends und Umkehrpunkte, indem sie die Preis-Hochpunkte ermittelt. Es gibt jedoch einige Probleme, die verbessert werden müssen, z. B. die Einstellung von Stop-Loss-Stopps, die Verhinderung von Signalverzögerungen usw.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")