Einfache quantitative Handelsstrategie basierend auf der K-Linienrichtung
ChaoZhang
In diesem Artikel wird eine Strategie beschrieben, die einen einfachen Quantifizierungsgeschäft in Richtung der K-Linie durchführt. Diese Strategie erzeugt ein Überlaufsignal, das direkt auf der Grundlage der Schließungsbeziehung des Preises erfolgt.
- Strategische Grundlagen
Die Strategie richtet sich ausschließlich nach der Schlusskostenbeziehung auf der K-Linie, wobei die spezifische Handelslogik lautet:
Wenn der Schlusskurs größer ist als der Eröffnungskurs, dann mehr.
Der Kurs wird von der Börse auf die Börse geschaltet, wenn der Schlusskurs niedriger als der Eröffnungskurs ist.
Die Größe der Position kann eingestellt werden.
Einstellbarer Rückmesszeitraum.
Durch die direkte Beurteilung des Ein- und Ausstiegs der K-Linie entsteht das einfachste Tracking-Signal. Es ist ein sehr primitives, aber vollständiges Handelssystem.
- Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie ist, dass sie sehr einfach und intuitiv ist und nur die Richtung der K-Linien beurteilt, ohne die Indikatoren zu berechnen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man das Risiko kontrollieren kann, indem man die Größe der Position anpasst.
Schließlich können Sie die Rückmesszeiten einstellen, um die Tests für verschiedene Zeiten durchzuführen.
- Potenzielle Risiken
Aber es gibt auch Probleme mit dieser Strategie:
Zunächst einmal ist es unmöglich, den Markt nur anhand der Richtung der K-Linie zu beurteilen, da die Signalqualität schlecht ist.
Zweitens, es gibt keine Stop-Loss-Stop-Bedingungen, um das Trading-Risiko zu kontrollieren.
Schliesslich ist die Optimierung der Parameter nicht stabil genug.
Vier Inhalte, Zusammenfassung
In diesem Artikel wird eine Strategie beschrieben, die nur in Richtung der K-Linie leicht quantifiziert werden kann. Sie bildet ein vollständiges Handelssystem durch die grundlegendsten Preisbeziehungen. Es gibt jedoch einige Probleme, die verbessert werden müssen, wie Optimierungsparameter, Erhöhung der Stop-Loss-Stop-Lösung usw. Insgesamt bietet sie eine sehr einfache und primitive Strategie.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)