Breakout-Strategie basierend auf Swing-High- und Swing-Low-Preisen
ChaoZhang
In diesem Artikel wird eine quantitative Strategie beschrieben, bei der ein Durchbruch basierend auf Preisschwankungen zu einem Durchbruch führt. Die Strategie bildet ein Handelssignal, indem sie einen Durchbruch in einer wichtigen Preisgebietung beurteilt.
- Strategische Grundlagen
Die Strategie folgt hauptsächlich der folgenden Transaktionslogik:
Berechnung von Höchst- und Tiefstpreisen für nahezu drei K-Linien, die die aktuelle kurzfristige Schwankung repräsentieren;
Berechnung von Höchst- und Tiefstpreisen für nahezu 50 K-Linien, die den Umfang der jüngsten Erschütterungen repräsentieren;
Ein Kaufsignal wird gebildet, wenn der Preis die kurzfristigen Tiefststände überschreitet und gleichzeitig die jüngsten Tiefststände überschreitet.
Ein Verkaufssignal wird gebildet, wenn der Preis die kurzfristigen Höchststände überschreitet und gleichzeitig unter den jüngsten Höchstständen liegt.
Setzen Sie einen Stop-Loss-Stopppunkt, um das Risiko zu kontrollieren.
Durch die Beurteilung von Durchbrüchen in wichtigen Preisbereichen können Handelschancen identifiziert werden, um neue Wellen zu identifizieren, die beginnen.
- Strategische Vorteile
Die größte Stärke dieser Strategie liegt darin, dass die Regeln für den Durchbruch klar und unkompliziert sind und einfach umzusetzen sind.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Stop-Loss-Stopp-Lösung direkt ist, um das Risiko für jeden Handel zu kontrollieren.
Schließlich können Sie auch einen Rücklaufzeitbereich festlegen, um Tests für verschiedene Marktphasen zu ermöglichen.
- Potenzielle Risiken
Aber diese Strategie birgt auch einige potenzielle Probleme:
Zunächst einmal kann es zu Fehlsignalen kommen, wenn man die Trends nicht einfach nur durch einen Durchbruch bestimmen kann.
Zweitens wurde keine Parameteroptimierung durchgeführt und die Strategie hat nur eine begrenzte Stabilität.
Die Stop-Loss-Einstellungen müssen optimiert werden, um die Gewinn- und Verlustquote zu berücksichtigen.
Vier Inhalte, Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt eine quantitative Trading-Strategie, die auf Preisschwankungen basiert. Sie entdeckt Handelschancen, indem sie Breakouts in wichtigen Preisgebieten beurteilt. Die Strategie ist klar und einfach, erfordert aber auch eine Verbesserung der Parameter-Einstellungen und so weiter.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)