Trendstrategie basierend auf EMA Crossover
ChaoZhang
In diesem Artikel wird eine Trend-Tracking-Strategie beschrieben, die EMAs nutzt, um Handelssignale zu erzeugen. Die Strategie verbessert die Strategie-Stabilität durch die Optimierung der Kombination von Mittellinienparametern.
- Strategische Grundlagen
Die Strategie basiert hauptsächlich auf folgenden Kernregeln:
Setzen Sie ein schnelles EMA und ein langsames EMA, das auf die Preisänderungen des schnellen EMA reagiert und den Trend des langsamen EMA beurteilt.
Es gibt keine anderen Möglichkeiten, wie man das tun kann.
Setzen Sie die EMA-Parametern so, dass die langsame Linie ≥ 3 mal schneller ist, um falsche Signale zu reduzieren.
Die Option besteht darin, nur mehrere Modelle zu verwenden, um einen negativen Handel zu vermeiden.
Die Tests können mit einer individuellen Rückmessphase durchgeführt werden.
Durch die Anpassung der EMA-Durchschnittsparameter kann die Stabilität erhöht und die Trendhandelschancen gesperrt werden, während die Sensitivität erhalten bleibt.
- Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie ist, dass die Regeln einfach und leicht umzusetzen sind und für Händler mit begrenzter Zeit geeignet sind.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, häufige ungültige Transaktionen durch Parameteroptimierung zu reduzieren.
Schließlich gibt es die Möglichkeit, nur mehrere Modelle zu wählen, ohne Rückschlaghandel, geeignet für die Börse und andere Sorten.
- Potenzielle Risiken
Aber es gibt auch Probleme mit dieser Strategie:
Erstens hat die EMA-Durchschnittslinie selbst ein Problem mit der Verzögerung und könnte die beste Stelle verpassen.
Zweitens kann eine falsche Einstellung der Parameter zu einer Überfilterung führen.
Schließlich müssen die Stop-Loss-Mechanismen verbessert und optimiert werden.
Vier Inhalte, Zusammenfassung
Dieser Artikel beschreibt eine Trendtrading-Strategie, die auf einer EMA-Gewinnlinie basiert. Sie erhöht die Strategie-Stabilität durch die Anpassung der Kombination der Gewinnlinie-Parameter. Die Strategie ist einfach zu bedienen und die Regeln sind einfach und klar, aber es ist auch darauf zu achten, dass die Gewinnlinie nicht zurückbleibt.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
//
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
// I think it's due to poor choice in choosing EMA lengths: Market Wizard Ed Seykota has a guideline for moving average crossovers: the slow line should be at least 3x the fast line.
// This removes a lot of the whipsaws inherent in moving average systems, which means greater profitability.
// His other piece of advice: long-only strategies are best in stock markets where there's a lot more upside potential.
//
// Using these simple rules, we can reduce a lot of the whipsaws and low profitability trades! This strategy was made so you can see for yourself before trading.
//
// === HOW TO USE THIS INDICATOR ===
// 1) Choose your market and timeframe.
// 2) Choose the length.
// 3) Choose the multiplier.
// 4) Choose if the strategy is long-only or bidirectional.
//
// Don't overthink the above! We don't know the best answers, that's why this strategy exists! We're going to test and find out.
// After you find a good combination, set up an alert system with the default Exponential Moving Average indicators provided by TradingView.
//
// === TIPS ===
// Increase the multiplier to reduce whipsaws (back and forth trades).
// Increase the length to take fewer trades, decrease the length to take more trades.
// Try a Long-Only strategy to see if that performs better.
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA COS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, currency=currency.USD,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
length = input(type=input.integer,defval=20,minval=1,title="Length")
ratio = input(type=input.integer,defval=3,title="Multiplier (3x length, 4x length, etc)",options=[3,4,5,6,7,8,9,10])
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
fast = ema(hl2,length)
slow = ema(hl2,length * ratio)
plot(fast,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(slow,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = crossover(fast,slow)
shortEntry = crossunder(fast,slow)
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
crossover(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitLong() =>
longOnly and crossunder(fast,slow)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and crossunder(fast,slow) and
time > timestamp(start_year, 1, 1, 01, 01)
exitShort() =>
false
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())