Quantitative Handelsstrategie der Double Peak Reversal Trading Strategie
ChaoZhang
Die Strategie berechnet einen einfachen Moving Average der höchsten und niedrigsten Preise für eine bestimmte Periode und sendet auf dieser Basis ein Kauf- und Verkaufssignal.
Die Double Peak Reversal Trading Strategie nutzt die Theorie von Support und Resistance in der Technischen Analyse. Die Strategie geht davon aus, dass sich die Marktkräfte und die Preisdynamik ändern, wenn der Preis Resistance oder Unterstützung durchbricht. Insbesondere wird der Preis als oberhalb des höchsten Punktes der jüngsten Periode betrachtet, wenn er den oberen Widerstand überschreitet; und wenn der Preis unter dem niedrigsten Punkt der jüngsten Periode fällt, wird der untere Support durchbrochen.
Die Double Peak-Return-Trading-Strategie berechnet zunächst den einfachen Moving Average der Höchst- und Tiefstpreise für einen bestimmten Zeitraum (default 29 Tage). Dies erzeugt zwei Orbitalen, die die oberen und unteren Grenzen des Preises darstellen. Dann berechnet sie den Mittelpunkt zwischen diesen beiden Orbitalen, um die Schwellenwerte für Kauf und Verkauf zu bestimmen.
Wenn der Preis steigt, wird ein Kaufsignal erzeugt. Wenn der Preis sinkt, wird ein Verkaufsignal erzeugt. Der Händler schließt dann seine Position in der umgekehrten Weise, d. h. verkauft, wenn der Preis wieder auf die Strecke kommt, und kauft, wenn der Preis wieder unter die Strecke kommt.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie die kurzfristige Dynamik nutzt, die durch einen Durchbruch ausgelöst wird. Wenn der Preis die Obergrenze überschreitet, gibt es in der Kurzzeit oft große Preisschwankungen. Dies bietet den Händlern die Möglichkeit, nach dem Durchbruch zu handeln.
Die Strategie birgt jedoch auch einige Risiken. Erstens hat die gewählte Länge der Periode einen großen Einfluss auf die Ergebnisse. Wenn die Periode zu kurz ist, ist die Bahn zu empfindlich und erzeugt viele falsche Signale.
Insgesamt sucht die Double Peak Reversal Trading Strategie nach Handelsmöglichkeiten, indem sie die Dynamik des Preisbruchs überwacht. Sie nutzt die Vorteile der kurzfristigen Dynamik des Durchbruchs, muss aber auch auf Parameteroptimierung und Risikokontrolle achten. Wenn sie richtig angewendet wird, kann die Strategie zu einem profitablen Instrument für den Quantifizierungshandel werden.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
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strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')