I Ching Mogu Marktanalysestrategie
ChaoZhang
Strategieübersicht
Die Forex-Markt-Analyse-Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, die Trendbeurteilungen und Handelssignale durch die Verwendung von Forex-Indikatoren erzeugt. Die Strategie beurteilt die bullish-bearish-Trend basierend auf dem Preis, der den Wolkenbogen durchbricht, sowie der goldenen Kreuzung der Antenne und der Basislinie, und legt die Handelslogik für Ein- und Ausstieg im Detail fest. Die Strategie bietet sowohl Trendverfolgung als auch Erschütterung.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet folgende Kennzahlen:
Antenne: Der Moving Average mit Perioden von 7 bis 9, der kurzfristige Trends darstellt.
Basislinie: Ein gleitender Durchschnitt für die Periode 22-26, der den mittleren Trend darstellt.
Wolkenstreifen: bestehen aus einer Vorder- und einer Rückseite und stellen die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche eines langfristigen Trends dar.
Die Marginal: Der aktuelle Preis nach der Verzögerung.
Die Kriterien für die Beurteilung von Handelssignalen sind:
Mehrkopfsignale: Bei Preisen und Abgrenzungen über den Wolkenband und bei Antennen, die die Basislinie durchdringen, mehr.
Leerzeichen: Bei Preisen und Abmessungen unterhalb des Wolkenbandes und unterhalb der Antenne unterhalb der Basislinie, machen Sie leere.
Ausstiegssignal: Wenn der Preis ein Handelssignal auslöst, das die entgegengesetzte Richtung des Eintritts auslöst, wird die Position platziert.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass man sich gleichzeitig auf kurz- und langfristige Trends konzentriert, um nicht von einer einzigen Periode abzulenken. Die Wolkenstreifen können eine starke Unterstützungs- und Widerstandsfunktion spielen, während die Goldkreuzung ein genaueres Handelssignal erzeugt.
Strategische Vorteile
Gleichzeitig muss man sich mit mehrzyklischen Trends befassen und überlegen.
Wolkenstreifen bilden Unterstützung und Widerstand
Goldkreuze erzeugen präzise Signale
Trends und Erschütterungen, stark systematisch
Die Parameter sind anpassungsfähig und passen sich an Marktveränderungen an.
Gefahrenwarnung
Handelsignale könnten verzögert werden
Zu eng oder zu breit ausgerichtete Cloud-Bandbreite führt zu Fehldaten
Die Periodiparameter müssen entsprechend angepasst werden
Die Strategie ist komplex und erfordert Lernkosten.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet mehrere Indikatoren, um die Richtung der Trends zu bestimmen, und tritt bei der Erzeugung von Handelssignalen rechtzeitig ein. Die Strategie berücksichtigt sowohl Trends als auch Erschütterungen und ist für verschiedene Marktumgebungen geeignet.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Xaviz
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//@version=4
strategy("EASYMOKU INDICATOR", overlay = true, initial_capital = 10000, currency = "USD", commission_value = 0.04)
// Initial Ichimoku inputs
Act_IKH = input(true, "ICHIMOKU KYNKO HYO")
Multiplier = input(5.9, "MULTIPLIER", minval = 0.1, type = input.float, step = 0.1)
Settings_input = input("OCCIDENTAL 7-22-44-22", "SETTINGS", options = ["ORIENTAL 9-26-52-26", "OCCIDENTAL 7-22-44-22"])
Settings(_oriental,_occidental) => round(((Settings_input == "ORIENTAL 9-26-52-26") ? _oriental : _occidental)*Multiplier)
tenkanPeriods = Settings(9,7)
kijunPeriods = Settings(26,22)
sekouBPeriods = Settings(52,44)
displacement = Settings(26,22)
// Ichimoku Calculations
donchian(_len) => avg(lowest(_len), highest(_len))
tenkan = donchian(tenkanPeriods)
kijun = donchian(kijunPeriods)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = donchian(sekouBPeriods)
// KUMO Conditions
var bool KUMO_Cond = na
KUMO_Cond := (close > senkouA[displacement-1] and close > senkouB[displacement-1]) ? 1 : (close < senkouA[displacement-1] and close < senkouB[displacement-1]) ? 0 : na
// CHIKOU Conditions
var bool CHIKOU_Cond = na
CHIKOU_Cond := (close > senkouA[2*displacement] and close > senkouB[2*displacement]) ? 1 : (close < senkouA[2*displacement] and close < senkouB[2*displacement]) ? 0 : na
// TENKAN & KIJUN Crossings Conditions
var bool TENKAN_KIJUN = na
TENKAN_KIJUN := crossover(tenkan,kijun) ? 1 : crossunder(tenkan,kijun) ? -1 : nz(TENKAN_KIJUN[1])
// Plottings
t = plot(Act_IKH ? tenkan : na, color = color.lime, linewidth = 2, title = "TENKAN SEN")
k = plot(Act_IKH ? kijun : na, color = color.red, linewidth = 2, title = "KIJUN SEN")
c = plot(Act_IKH ? close : na, offset = -displacement+1, color = color.aqua, title = "CHIKOU SPAN")
sA = plot(Act_IKH ? senkouA : na, offset = displacement-1, color = color.green, title = "SENKOU A")
sB = plot(Act_IKH ? senkouB : na, offset = displacement-1, color = color.red, title = "SENKOU B")
fill(sA, sB, title = "KUMO", color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red)
// Bar colors according to Ichimoku Conditions
barcolor(KUMO_Cond == 1 and CHIKOU_Cond == 1 ? color.lime : KUMO_Cond == 0 and CHIKOU_Cond == 0 ? color.red : color.orange)
// Strategy
if KUMO_Cond == 1 and CHIKOU_Cond == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = TENKAN_KIJUN == 1)
strategy.close("LONG", comment = "XLONG", when = TENKAN_KIJUN == -1)
if KUMO_Cond == 0 and CHIKOU_Cond == 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = TENKAN_KIJUN == -1)
strategy.close("SHORT", comment = "XSHORT", when = TENKAN_KIJUN == 1)