Multi-Faktor-Fusion-Reversal-Tracking-Strategie
ChaoZhang
Strategieübersicht
Die Multi-Faktor-Fusion-Umkehr-Tracking-Strategie erzeugt die Entscheidungssignale für Ein- und Ausstieg durch die Integration von Preisumkehr-Formen und Überkauf-Überverkauf-Indikatoren. Die Strategie verwendet mehrere Faktoren, um die Höhen und Tiefen der Marktstruktur zu bestimmen und erzeugt Handelssignale an den Umkehrpunkten, um eine Umkehrmöglichkeit der mittleren Kurzlinie zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Modulen:
1,123 Module mit umgekehrter Form
Wenn am 2. Tag ein neues Hoch auftritt, aber am 3. Tag zurückfällt, wird dies als potenzieller kurzfristiger Höchststand betrachtet und eine Lücke gesetzt.
Wenn am 2. Tag ein Preisinnovationstief auftritt, der aber am 3. Tag zurückschlägt, betrachte dies als potenziellen kurzfristigen Tiefpunkt und mache mehr.
- RSI-Modul zur Umkehrtechnik
Die Umkehrung wird durch die dynamische Anpassung der Überkauf-Überverkauf-Linie des RSI beurteilt.
Der RSI ist oberhalb der bereinigten Überkauf- und unterhalb der bereinigten Überverkaufsgrenze positiv.
Schließlich werden die tatsächlichen Handelsanweisungen erzeugt, wenn die Signale der beiden Module übereinstimmen.
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die strukturellen Höhen und Tiefen der Märkte durch die Integration mehrerer Faktoren beurteilt werden können, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Handels erhöht wird, indem die falschen Signale unter einem einzigen Faktor herausgefiltert werden.
Strategische Vorteile
Mehrfacher Komplex, um die Höhen und Tiefen des Marktes zu beurteilen
In Kombination mit einer Umkehrung und einem Überkauf-Überverkauf-Index
Effektive Filterung von falschen Rückwärtssignalen, um die Genauigkeit zu verbessern
Optimierbare Rückmeldparameter für unterschiedliche Märkte
Leicht zu implementieren und schnell zu kopieren
Gefahrenhinweise
Rückwärtssignale könnten verzögert sein, die Parameter müssen zeitnah aktualisiert werden
Die Notwendigkeit, die Transaktionsgebühren zu erhöhen, um übermäßigen Handel zu verhindern
Die Fundamentaldaten der einzelnen Aktien sind weiterhin zu beachten.
Umkehrung ist besser geeignet für Indizes und beliebte Aktien
Zusammenfassen
Die Multi-Faktor-Fusion-Rücklauf-Tracking-Strategie kombiniert die Vorzüge der quantitativen Instrumente mit der Erfahrung der künstlichen Analyse, um die Handelssignale aus mehreren Blickwinkeln zu bestimmen. Im Vergleich zu einer einzigen Indikator-Strategie kann sie die Stabilität und Erfolgsrate des tatsächlichen Handels erheblich verbessern.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )