Die Triple EMA Breakout Strategie ist eine quantitative Strategie, die den Triple Exponential Moving Average (EMA) Indikator zur Handelssignalgenerierung verwendet. Sie erzeugt Handelssignale, wenn der Preis durch die Triple EMA bricht und basierend auf der Breakout-Richtung lang oder kurz geht. Die Strategie zielt hauptsächlich darauf ab, mittelfristige Trendänderungen zu erfassen.
Berechnen Sie die dreifache EMA mit der Formel: 3 x EMA (n) - 3 x EMA (n) + EMA (n)
Gehen Sie lang, wenn der Preis über die dreifache EMA bricht.
Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter die dreifache EMA fällt.
Ausgangssignale werden erzeugt, wenn der Preis wieder unter oder über die dreifache EMA fällt.
Die dreifache EMA wiederholt sich auf der einzelnen EMA, um schneller auf Trends und Wendepunkte zu reagieren.
Die Breakout-Gültigkeit hängt von der EMA-Parameter-Ausrichtung ab, die für eine optimale Handelsleistung angepasst werden kann.
Einfache und direkte Dreifach-EMA-Berechnung
Schnellere Reaktion auf Preisänderungen
Glättete Kurve, effektiver Schwingungsfilter
Einfache Identifizierung der Trendrichtung
Anpassungsfähige Parameter an die Marktbedingungen
Es besteht ein potenzieller Preis nach Verzögerung
Verhindern Sie falsche Ausbrüche
Notwendige Optimierung der EMA-Parameter
Schwierige Feststellung der Trenddauer
Die dreifache EMA-Breakout-Strategie wendet den MA-Indikator innovativ an, um einzigartige Vorteile bei der Erfassung mittelfristiger kurzfristiger Trendänderungen zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2018
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="TEMA1 Backtest", shorttitle="TEMA", overlay = true )
Length = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos = iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )