Kombinierte Momentum-Trading-Strategie von STEM und MATCS
Erstellungsdatum:
2023-09-15 16:22:48
zuletzt geändert:
2023-09-15 16:22:48
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Die Strategie wird als STEM und MATCS kombinierte dynamische Handelsstrategie bezeichnet. Die Strategie verwendet die Supertrend-Indikatoren in Kombination mit MACD-Indikatoren, um ein Handelssignal zu erzeugen.
Wie funktioniert die Strategie:
- Die Berechnung des Supertrend-Indikators erzeugt ein Kauf- und Verkaufssignal, wenn sich der Preis dreht.
- Berechnen Sie die Schnell-, Mittel- und Langzeilinie des MACD-Indikators. Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn die Schnelllinie die Mittellinie überschreitet, und ein Verkaufssignal, wenn die Schnelllinie die Mittellinie unterschreitet.
- In Kombination mit den Indikatoren Supertrend und MACD wird nur dann zugelassen, wenn beide gleichzeitig signalisiert werden.
- Die dynamische Stop-Loss-Berechnung wird mit dem ATR-Indikator berechnet.
Spezifische Handelsregeln:
- Wenn der Supertrend umschlägt und der MACD die mittlere Linie überquert, wird ein Plus eingegeben.
- Eintritt in den Short-Trend, wenn der Supertrend umkehrt und die MACD-Schnelllinie unter die Mittellinie fällt.
- Die Bedingungen für die Ausgleichsposition sind: Stop-Loss oder Stop-Out (optional).
Die Vorteile der Strategie:
- Die Kombination mehrerer Indikatoren erhöht die Signalgenauigkeit.
- Die Dynamische Stop-Loss-Regelung beschränkt die individuellen Verluste.
- Es ist ein Trend-Tracking- und Reverse-Trading-System.
Die Risiken dieser Strategie:
- Supertrend und MACD-Indikator Parameter sind falsch eingestellt und können falsche Signale erzeugen.
- Der Stopppunkt ist zu nahe und kann häufig gestoppt werden.
- Die Transaktionsgebühren und die Gleitpunkte beeinflussen die Gewinne.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kombination von STEM- und MATCS-Portfolio-Dynamik-Strategien durch die Integration von Indikatoren zur Steigerung der Effektivität geeignet sind. Sie sind für den Handel mit Short- und Mid-Line-Trading geeignet. Die Anwendung von Stop-Loss-Strategien ist von entscheidender Bedeutung, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © IncomePipelineGenerator
//@version=4
// strategy("STRAT_STEM_MATCS_BTC", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_value = 20, slippage = 5)
ST_EMA_PERIOD = input(1, minval=1)
ST_EMA = ema(close, ST_EMA_PERIOD)
LENGTH = input(title="ATR_PERIOD", type=input.integer, defval=95)
ATR_TUNE = input(title="ATR_TUNE", type=input.float, step=0.1, defval=2.1)
showLabels = input(title="Show_Buy/Sell_Labels ?", type=input.bool, defval=true)
highlightState = input(title="Highlight_State ?", type=input.bool, defval=true)
ATR = ATR_TUNE * atr(LENGTH)
longStop = ST_EMA - ATR
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = ST_EMA + ATR
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (close) < longStopPrev ? -1 : dir
fastLength = input(3, minval=1), medLength=input(9, minval=1), slowLength=input(12, minval=1), signalLength=input(16,minval=1)
fastMA = ema(close, fastLength), medMA = ema(close, medLength), slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
fmacd = fastMA - medMA
smacd = slowMA - medMA
signal = ema(macd, signalLength)
fsignal = ema(fmacd, signalLength)
ssignal = ema(smacd, signalLength)
SetStopLossShort = 0.0
SetStopLossShort := if(strategy.position_size < 0)
StopLossShort = shortStop
min(StopLossShort,SetStopLossShort[1])
SetStopLossLong = 0.0
SetStopLossLong := if(strategy.position_size > 0)
StopLossLong = longStop
max(StopLossLong,SetStopLossLong[1])
ATR_CrossOver_Period = input(5, type=input.integer, minval=1, maxval=2000)
ATR_SIGNAL_FINE_TUNE = input(0.962, type=input.float)
ATR_CS = atr(ATR_CrossOver_Period)*ATR_SIGNAL_FINE_TUNE
StopLoss_Initial_Short = input(0.0, type=input.float)
StopLoss_Initial_Long = input(0.0, type=input.float)
StopLoss_Long_Adjust = input(0.0, type=input.float)
StopLoss_Short_Adjust = input(0.0, type=input.float)
VOLUME_CHECK = input(200)
//Custom Time Interval
fromMinute = input(defval = 0, title = "From Minute", minval = 0, maxval = 60)
fromHour = input(defval = 0, title = "From Hour", minval = 0, maxval = 24)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1900)
tillMinute = input(defval = 0, title = "Till Minute", minval = 0, maxval = 60)
tillHour = input(defval = 0, title = "Till Hour", minval = 0, maxval = 24)
tillDay = input(defval = 1, title = "Till Day", minval = 1)
tillMonth = input(defval = 1, title = "Till Month", minval = 1)
tillYear = input(defval = 2020, title = "Till Year", minval = 1900)
timestampStart = timestamp(fromYear,fromMonth,fromDay,fromHour,fromMinute)
timestampEnd = timestamp(tillYear,tillMonth,tillDay,tillHour,tillMinute)
//Custom Buy Signal Code -- This is where you design your own buy and sell signals. You now have millions of possibilites with the use of simple if/and/or statements.
if ( dir==1 and dir[1]==-1 and volume > VOLUME_CHECK and ((fsignal[1] -fsignal) <= 0) and cross(fmacd, smacd) )
strategy.exit("SELL")
strategy.entry("BUY", strategy.long)
strategy.exit("BUY_STOP","BUY", stop = close - StopLoss_Initial_Long)
//Custom Sell Signal Code
if ( dir == -1 and dir[1] == 1 and dir[2] == 1 and dir[3] == 1 and dir[4] == 1 and cross(fmacd, smacd) )
strategy.exit( "BUY")
strategy.entry("SELL", strategy.short)
strategy.exit("SELL_STOP","SELL", stop = close + StopLoss_Initial_Short)
//Slight adjustments to ST for fine tuning
if (strategy.opentrades > 0 )
strategy.exit("BUY_TRAIL_STOP","BUY", stop = longStop - StopLoss_Long_Adjust)
strategy.exit("SELL_TRAIL_STOP","SELL", stop = shortStop + StopLoss_Short_Adjust)