Doppelte HULL-Strategie für gleitende Durchschnitte
ChaoZhang
Strategieprinzip:
Die Dual-HULL-Moving-Average-Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf dem HULL-Moving-Average-Indikator basiert, der von Alan HULL erstellt wurde. Die Strategie verwendet zwei HULL-Moving-Averagen, eine langfristige und eine kurzfristige Linie, um zu entscheiden, wann zu kaufen und zu verkaufen ist.
Die Formel für den HULL-Moving Average lautet wie folgt:
HmaL = wma(2*wma(close, round(PDL/2)) - wma(close, PDL), round(sqrt(PDL)))
HmaS = wma(2*wma(close, round(PDS/2)) - wma(close, PDS), round(sqrt(PDS)))
Die Strategie beurteilt die Kauf- und Verkaufsbedingungen durch den Vergleich der Werte der kurzen und langen Zeilen.
Die Analyse der Stärken:
- Verringerung der Nachlässigkeit: Der HULL-Moving Average hat weniger Nachlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Moving Averages und kann schneller auf Veränderungen der Preisentwicklung reagieren und bietet ein genaueres Kauf- und Verkaufssignal.
- Einfach und leicht zu verstehen: Die Strategie verwendet zwei bewegliche Durchschnitte für die Kreuzung von Urteilen. Die Logik ist relativ einfach und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Hochgradige Anpassbarkeit: Die Periodenparameter in der Strategie können an bestimmte Märkte und Handelsarten angepasst werden, um die Strategie besser an unterschiedliche Handelsumgebungen anzupassen.
Risikoanalyse:
- Marktschwankungen: Während der Marktschwankungen können sich die Moving Averages häufig kreuzen, was zu häufigen Kauf- und Verkaufssignalen führt und zu falschen Signalen führt, was zu häufigen Geschäften und Verlusten führt.
- Gleitpunkte und Verzögerungen: Die Ausführung der Strategie wird durch Gleitpunkte und Verzögerungen beeinflusst, insbesondere bei hochfrequenten Geschäften, die dazu führen können, dass der Ausführungspreis nicht mit dem erwarteten Preis übereinstimmt, was sich auf die Ergebnisse auswirkt.
- Einzelindikator-Abhängigkeit: Die Strategie beruht ausschließlich auf dem HULL-Moving Average-Indikator und kann die Veränderungen und Trends des Marktes möglicherweise nicht vollständig erfassen, wenn sie nicht mit anderen technischen Indikatoren oder Marktinformationen kombiniert wird.
Zusammenfassung:
Die Doppel-HULL-Moving-Average-Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf einem HULL-Moving-Average basiert, um den Zeitpunkt von Käufen und Verkäufen zu bestimmen, indem sie die Kreuzungspunkte von kurz- und langfristigen Linien vergleicht. Die Strategie hat die Vorteile der Reduzierung von Rückstand, der Einfachheit, der Verständlichkeit und der hohen Anpassbarkeit, aber auch die Risiken von Marktschwankungen, Schwankungen und Verzögerungen und der Abhängigkeit von einem einzigen Indikator. In praktischen Anwendungen kann die Strategie je nach Situation angepasst und optimiert werden, in Kombination mit anderen technischen Indikatoren und Risikomanagementmethoden, um die Erfolgsrate und Profitabilität des Handels zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Credit Indicator from KIVANC
// author and idea: KIVANC @fr3762 on twitter
// creator: Alan HULL
//
strategy("Double HULL Moving Average Strategy", overlay=true)
PDL=input(title="LongerPeriod", defval=21, minval=1,maxval=500)
PDS=input(title="ShorterPeriod", defval=8, minval=1,maxval=500)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
HmaL=wma(2*wma(close,round(PDL/2))-wma(close,PDL),round(sqrt(PDL)))
HmaS=wma(2*wma(close,round(PDS/2))-wma(close,PDS),round(sqrt(PDS)))
plot(HmaL,color=red, linewidth=2)
plot(HmaS,color=blue, linewidth=2)
Buy = HmaS > HmaL
Sell = HmaS < HmaL
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)