Strategie des regelmäßigen Festbetrags und des kumulierten Durchschnittspreises
Erstellungsdatum:
2023-09-15 16:52:06
zuletzt geändert:
2023-09-15 16:52:06
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ChaoZhang
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Diese Strategie wird als periodisch festgelegte Akkumulativpreisstrategie bezeichnet. Die Strategie ermöglicht die langfristige Haltung von Vermögenswerten durch periodisch festgelegte Käufe, die schrittweise die Zielposition erreichen.
Wie funktioniert die Strategie:
- Setzen Sie einen festen Kaufbetrag und eine feste Kauffrequenz ein.
- In einer festen Periode regelmäßig Vermögenswerte zu einem festgelegten Betrag zu kaufen.
- Wenn die kumulierte Haltestelle den Schwellenwert erreicht hat, wird die Platzierung der Position eingestellt.
- Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um weiterhin regelmäßig Positionen zu sammeln.
Der Prozess:
- Kaufen Sie eine bestimmte Menge an Vermögenswerten (z. B. 200 USD) in einem bestimmten Zeitraum (z. B. monatlich).
- Wenn die kumulierte Haltungsmenge die gesetzte Schwelle (z. B. 200 Stück) überschreitet, ist die gesamte Position ausgebucht.
- Dann wird der Prozess des regelmäßigen Kaufens wieder aufgenommen und die Akkumulation der Lagerhaltung fortgesetzt.
Die Vorteile der Strategie:
- Langfristige niedrigere Haltekosten, profitabeler Durchschnittspreis
- Das Risiko eines Rückziehens ist gering, und es gibt keine hohen Kaufpunkte, an denen gezielt verfolgt werden kann.
- Es ist einfach und dauerhaft umzusetzen, ohne ständig auf die Märkte zu achten.
Die Risiken dieser Strategie:
- Es ist eine langfristige Haltung erforderlich, um kurzfristigen Preisschwankungen zu begegnen.
- Wenn die Preise langfristig fallen, kann es zu Verlusten kommen.
- Die falsche Auswahl des Verkaufsortes kann dazu führen, dass die beste Lieferstelle verpasst wird.
In der Regel ist die Strategie der Akkumulation von Vermögenswerten in Form von Lagerstätten in Chargen für langfristige Anleger günstiger. Die Händler müssen jedoch auf die Risiken der großen Märkte achten und ihre Verkaufsstrategien optimieren, um ihre Gewinne durch Chargen von Lagerstätten zu maximieren.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tanoshimooo
//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)
// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time
// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false
// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200
var int bi = 90
// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)
//plot(cash)
// SHORTS
// if longExit
// if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
// cash := cash + strategy.position_size*sf*close
// else
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
// cash := cash + strategy.position_size*close
// lastRef := close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)
if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)