Bohr-Band-RSI-Swing-Trading-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Boll-Band-RSI-Schock-Trading-Strategie ist eine Short-Line-Schock-Trading-Strategie, bei der der Boll-Band-Indikator und der relativ schwache Index ((RSI) kombiniert werden. Die Strategie erzielt Gewinne durch die Erfassung von Schwankungen zwischen den Preisen in den Boll-Bändern.
Grundsätze
Zunächst analysiert die Strategie die oberen und unteren Grenzen von Preisbewegungen anhand von Boll-Band-Indikatoren. Wenn der Preis nahe der oberen Bahn ist, ist er überkauft, und wenn er nahe der unteren Bahn ist, ist er überverkauft.
Zweitens, in Kombination mit dem RSI-Indikator zu beurteilen, ob ein Überkauf überverkauft ist. Der RSI über 70 ist ein Überkauf und unter 30 ist ein Überverkauf.
Wenn der Preis den Bol-Band berührt und der RSI zeigt Überverkauf, machen Sie mehr; wenn der Preis den Bol-Band berührt und der RSI zeigt Überkauf, machen Sie weniger.
Vorteile
Der Bol-Band-Index kann die Preisschwankungen genau bestimmen.
Der RSI verhindert, dass man blind zu viel macht.
Es gibt eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn die Preisrückläufe genutzt werden.
Sie sind in der Lage, sich zu verändern.
Für verschiedene Sorten und Zeiträume.
Die Gefahr
Die Bohr-Band-Parameter sind falsch eingestellt und können keine Schlüsselpreise ausmachen.
Die RSI-Parameter sind unvernünftig eingestellt und erzeugen falsche Signale.
Das ist eine schlechte Widerstandsfähigkeit, der Stopp wird ausgelöst.
Die Kosten für die Überschreitung aufgrund der hohen Handelsfrequenz.
Es ist schwierig, Trends in einem schwankenden Markt zu erfassen.
Wie man damit umgeht
Optimierung der Parameter, um den Bohr-Band näher an den tatsächlichen Schwankungsbereich zu bringen.
Die RSI-Zyklen werden angepasst, um sicherzustellen, dass die Geräusche gefiltert werden.
Mobile Stop-Losses verfolgen die Preise und reduzieren Arbitrageverluste.
Die Auswahl von Sorten mit hohem Handelsvolumen reduziert die Auswirkungen von Rutschpunkten.
Andere Indikatoren können die Richtung der Trends bestimmen.
Zusammenfassen
Die Bollinger Bands RSI-Schock-Trading-Strategie, die in der Lage ist, die beidseitigen Schwankungen der Preise innerhalb der Bandbreite effektiv zu erfassen. Durch Parameter-Anpassung und Risikomanagement können stabile Erträge erzielt werden. Dies ist eine empfohlene Short-Line-Quantitative-Trading-Strategie.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Swing trading strategy FOREX ", shorttitle="BB+RSI", overlay=true)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2022, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//
//
///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length")
RSIoverSold = input(defval = 65, title = "RSIoverSold", minval = 1, maxval = 100)
RSIoverBought = input(defval = 35, title = "RSIoverBought", minval = 1, maxval = 100)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
//for buy
cond1=crossover(vrsi, RSIoverSold)
cond2=crossover(source, BBlower)
//for sell
cond3=crossunder(vrsi, RSIoverBought)
cond4=crossunder(source, BBupper)
if (not na(vrsi))
if (cond1 and cond2 and time_cond)
strategy.entry("RSI_BB_LONG", strategy.long, stop=BBlower, comment="LONG",alert_message = "long")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_LONG")
if (cond3 and cond4 and time_cond)
strategy.entry("RSI_BB_SHORT", strategy.short, stop=BBupper, comment="SHORT",alert_message = "short")
//strategy.close("RSI_BB_LONG")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_SHORT")
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)