Parabolic SAR Fan Trailing Stop Loss Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Parabolic SAR Stop-Loss-Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Die Strategie dient dazu, Trendwendepunkte zu identifizieren und bei einer Trendwende aus der Position auszusteigen.
Strategieprinzip
Der Parabolic SAR-Indikator ist in der Lage, die Preisentwicklung zu erkennen und ein potenzielles Umkehrsignal zu geben. Wenn der SAR-Punkt die K-Linie durchbricht, bedeutet dies, dass der Kopf von der Oberseite in den Hohlkopf geht.
Die Strategie basiert auf dieser Eigenschaft des Parabolic SAR-Indikators, der eine Trendwende erkennt, wenn der SAR-Punkt die K-Linie durchquert, und entsprechend einen Plus- oder Minus-Operation ausführt. Konkret ist die Strategielogik wie folgt:
Berechnung des Parabolic SAR.
Beurteilen Sie, ob ein Trendumkehrsignal vorliegt. Wenn der SAR-Punkt von oben nach unten unter der K-Linie geht, stellt er ein leeres Signal dar und macht eine Lücke. Wenn der SAR-Punkt von unten nach oben unter der K-Linie geht, stellt er ein mehrköpfiges Signal dar und macht eine Lücke.
Die Position wird bei einem Durchbruch eröffnet und bei einem erneuten Durchbruch der K-Linie mit einem umgekehrten SAR-Punkt platziert.
Strategische Vorteile
Der Parabolic SAR-Indikator dient dazu, Trendwendepunkte zu identifizieren und Trendumkehroperationen zu vermeiden.
Schnell Positionen zu eröffnen, um Trendwechsel zu erfassen, wenn ein Umkehrsignal erkannt wird.
Setzen Sie den Stop-Loss-Punkt, an dem die SAR wieder die K-Linie überquert, um den Verlust schnell zu stoppen und den Verlust rechtzeitig zu kontrollieren.
Die Strategie ist einfach, klar und umsetzbar.
Risiken und Maßnahmen
Der Parabolic SAR-Indikator kann eine große Anzahl von Falschsignalen erzeugen, was zu unnötigen Transaktionen führt. Die SAR-Parameter können entsprechend angepasst werden, um die Falschsignalrate zu verringern.
In einem schnell wechselnden Markt ist es leicht, sich zu beeinflussen. Es kann in Betracht gezogen werden, die Filterbedingungen zu erhöhen, um Zeiten mit starken Schwankungen zu vermeiden.
Zu nahe an einem Stop-Loss-Punkt kann es zu häufig zu Stop-Losses kommen. Der Stop-Loss-Bereich kann entsprechend gelockert werden, um dem Preis einen gewissen Spielraum für eine Umstellung zu geben.
Wenn nur ein Indikator für eine bestimmte Marktgrenze geeignet ist, können andere Indikatoren oder Filterbedingungen in Betracht gezogen werden, um die Eignung zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Parabolic SAR-Fanform nutzt die Trenderkennungsfähigkeit der Parabolic SAR-Indikatoren, um bei einer Trendwende schnell in die Richtung des Stopps zu wechseln. Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu erlernen. Die Einschränkung besteht jedoch darin, dass ein Indikator nur auf Parabolic SAR angewiesen ist. Die praktische Anwendung erfordert eine umfassende Berücksichtigung der Marktumgebung, eine angemessene Anpassung der Parameter und die Zusammenarbeit mit anderen technischen Indikatoren.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Parabolic SAR Strategy (on close) [QuantNomad]", shorttitle="SAR Strategy [QN]", overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = 0.0 // PSAR
af = 0.0 // Acceleration Factor
trend_dir = 0 // Current direction of PSAR
ep = 0.0 // Extreme point
sar_long_to_short = trend_dir[1] == 1 and close <= psar[1] // PSAR switches from long to short
sar_short_to_long = trend_dir[1] == -1 and close >= psar[1] // PSAR switches from short to long
trend_change = barstate.isfirst[1] or sar_long_to_short or sar_short_to_long
// Calculate trend direction
trend_dir := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? 1 :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? -1 :
sar_long_to_short ? -1 :
sar_short_to_long ? 1 : nz(trend_dir[1])
// Calculate Acceleration Factor
af := trend_change ? start :
(trend_dir == 1 and high > ep[1]) or
(trend_dir == -1 and low < ep[1]) ?
min(maximum, af[1] + increment) :
af[1]
// Calculate extreme point
ep := trend_change and trend_dir == 1 ? high :
trend_change and trend_dir == -1 ? low :
trend_dir == 1 ? max(ep[1], high) :
min(ep[1], low)
// Calculate PSAR
psar := barstate.isfirst[1] and close[1] > open[1] ? low[1] :
barstate.isfirst[1] and close[1] <= open[1] ? high[1] :
trend_change ? ep[1] :
trend_dir == 1 ? psar[1] + af * (ep - psar[1]) : psar[1] - af * (psar[1] - ep)
plot(psar, style=plot.style_cross, color=trend_dir == 1 ? color.green : color.red, linewidth = 2)
// Strategy
strategy.entry("Long", true, when = sar_short_to_long)
strategy.entry("Short", false, when = sar_long_to_short)