Pullback-Eröffnungsstrategie
ChaoZhang
Überblick
In diesem Artikel wird eine Positionsaufnahme-Strategie vorgestellt, die auf Rücknahmeurteilen basiert. Diese Strategie überwacht die Rücknahme des Kontos und macht selektive Positionen, wenn die Rücknahme den festgelegten Wert erreicht, um bessere Erträge bei einer Marktreaktion zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgender Logik:
Berechnen Sie den aktuellen Rückzug der Konten und zeichnen Sie ihn in der Tabelle.
Wenn der Rückzug die festgelegte Schwelle erreicht (z. B. 5%), wird der Markt als möglicherweise überverkauft angesehen und eine zusätzliche Position eröffnet.
Wenn der Schlusskurs am nächsten Tag höher ist als am Vortag, wird die Position platziert und der Handel zurückgezogen.
Wenn keine Rücknahme erfolgt oder die Marke nicht erreicht wird, wird kein Handel durchgeführt.
Nach dem Rücktritt wird das Konto neu berechnet und die nächste Bedingung erwartet.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Rücknahme von Positionen kann zu einem besseren Ertrag führen, wenn sich der Markt erholt.
Automatische Transaktionen sind möglich, wenn der Rücknahme-Schwellenwert festgelegt ist.
Bei der Rücknahme kann eine größere Anzahl von Positionen eröffnet werden, die einen höheren Gewinn bringen.
Die Strategie ist einfach, klar und einfach zu bedienen.
Der Markt kann die Wertminderung anpassen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Unrichtiges Zurückziehen kann zum Scheitern der Position führen.
Der Rückzug könnte zu weiteren Verlusten führen.
Die Positionen und die Stop-Loss-Punkte sollten entsprechend angepasst werden.
Es ist notwendig, auf die Häufigkeit der Transaktionen zu achten und übermäßige Transaktionen zu vermeiden.
Die Rücknahme der Schwellenwerte richtet sich nach der Belastbarkeit des Kontos.
Zusammenfassen
Die Strategie versucht, die Rebound-Situation nach dem Rückzug zu erfassen. Die Händler müssen jedoch die Zeitgewohnheiten prüfen, die Zeit für den Rückzug sorgfältig beurteilen und das Risiko kontrollieren.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)