Langendor-Umkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Long-End-Umkehrstrategie nutzt die Long-End-Indikatoren, um potenzielle Preiswendepunkte zu identifizieren, kombiniert mit dem Abschlusspreis, um eine Trendwende zu ermitteln, um Kauf- und Verkaufsaktionen an den Trendwendepunkten durchzuführen.
Grundsätze
Die Strategie verwendet die beiden Funktionen pivothigh und pivotlow aus dem Langhand-Indikator, um Höhen und Tiefen zu identifizieren.
Die pivothigh-Funktion wird verwendet, um den Maximalwert des höchsten Wertes der letzten n-Reihe K-Linie zu finden, also den potenziellen Widerstand. Die pivotlow-Funktion wird verwendet, um den Minimalwert des niedrigsten Wertes der letzten n-Reihe K-Linie zu finden, also die potenzielle Unterstützung.
Anschließend wird durch die Beurteilung der Bedingungen von Höhen und Tiefen eine neue K-Linie für einen neuen Höhen- oder Tiefstpreis identifiziert, die einen potenziellen Trendwendepunkt darstellt. Bei neuen Höhen wird ein Kaufgeschäft durchgeführt und bei neuen Tiefen ein Verkaufgeschäft.
Vorteile
Der Lang-End-Indikator dient zur Identifizierung von Schlüsselpositionen, um die Zuverlässigkeit von Handelssignalen zu verbessern.
Es ist wichtig, die tatsächlichen Schlusskosten zu berücksichtigen, um falsche Durchbrüche in der Mitte zu vermeiden.
Die Strategie ist klar, verständlich und einfach umzusetzen.
Die Gefahr
Wenn die Parameter nicht korrekt eingestellt sind, kann dies zu häufigen Transaktionen führen, was zu erhöhten Transaktionskosten und Schlupfpunktverlusten führt.
In der kurzen Zeit kann es zu mehreren gefälschten Durchbrüchen kommen, die zu unnötigen Handelsverlusten führen.
Es kann zu tiefen Rückschlägen in den langfristigen Trends kommen, die das falsche Signal für die Strategie erzeugen.
Optimierungsrichtung
Es kann in Erwägung gezogen werden, weitere Filter für andere Indikatoren, wie beispielsweise Moving Averages, hinzuzufügen, um die Genauigkeit des Signals zu verbessern.
Die Werte der Parameter n können optimiert werden, um die Handelsfrequenz und die Signalqualität auszugleichen.
Es kann eine Stop-Loss-Logik hinzugefügt werden, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Long-End-Umkehrstrategie ist insgesamt einfacher und direkter. Da nur Long-End-Indikatoren verwendet werden, kann es zu falschen Signalen kommen. Die Strategie kann durch das Hinzufügen von Hilfsindikatoren, Optimierungsparametern und das Setzen von Stop-Loss-Systemen zur Risikominderung und zur Steigerung der Strategie verwendet werden.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)