Multi-Time-Frame-Preiskanal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Hoch- und Tiefpreis-EMA-Kanäle der Mehrzeitframe-Preise, um kurzfristige Preisumkehrgeschäfte zu realisieren. Sie ist eine typische Shock-Indicator-Strategie.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die EMA-Mittellinie für die höchsten und niedrigsten Preise der letzten 60 K-Linien in einem 15-Minuten-Zeitrahmen, um die Auf- und Abwärtsbewegung des Preiskanals darzustellen.
Die schnelle Linie ist die 30-Zyklus-EMA-Durchschnittslinie, die langsame Linie ist die 60-Zyklus-EMA-Durchschnittslinie.
Wenn die schnelle Linie unter der langsamen Linie durchbricht, wird als Überspannung auf der Bahn betrachtet und ein Abwärtssignal ausgegeben, um frei zu machen.
Wenn die Schnellleitung die langsame Linie durchquert, wird als Unterbahnstütze für den Durchgang betrachtet, ein Warnsignal ausgegeben und mehr getan.
Nach dem Auftreten eines Umkehrsignals wird das Merkmal des kurzfristigen Preisrückgangs in den Kanal-Middle genutzt, um Profit zu erzielen.
Analyse der Stärken
Mehrfache Zeitrahmen bieten umfassendere Preisinformationen.
Die EMA hat die Preise auf der Durchschnittslinie ausgerichtet, um die Trends zu beurteilen.
Schnelle und langsame Linienüberschreitungen können leicht zu Handelssignalen führen.
Kurzstrecken sind rentabel und reduzieren das Zeitrisiko.
Risikoanalyse
Mehrzeit-Frameworks erhöhen die Komplexität und machen die Optimierung der Parameter schwierig.
Es ist ein einfacher Weg, sich auf einen einzigen Indikator zu verlassen, der leicht zu durchbrechen und umzukehren ist.
Es gibt keine Stop-Loss-Stop-Punkte, es besteht ein höheres Risiko von Verlusten.
Hohe Transaktionsfrequenzen erhöhen die Transaktionskosten
Optimierungsrichtung
Verschiedene Kombinationen von Zeitrahmenparametern werden getestet, um die beste Übereinstimmung zu finden.
Erhöhung der mobilen Stop-Loss- oder anderen Kennzahlenfilter zur Risikokontrolle.
In Kombination mit dem Handelsvolumen-Indikator verhindert man Setpoints und False Breakouts.
Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt, um das Risiko zu kontrollieren, während Sie profitieren.
Die Einführung von Aufnahmelimits und anderen Strategien zur Vermögensverwaltung
Zusammenfassen
Die Strategie versucht, eine kurzfristige Reversal-Trading-Strategie mit mehreren Zeitrahmen zu erstellen. Es gibt jedoch Probleme mit schwieriger Parameteroptimierung und unzureichender Risikokontrolle. Die Signalgenerationslogik und das Risikomanagementprogramm müssen weiter optimiert werden, um praktische Anwendungen zu ermöglichen.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-14 09:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Just_Try_Different_Things", overlay=true)
Sig = security(syminfo.tickerid,'15',open)
H = ema(highest(Sig,60),60)
L = ema(lowest(Sig,60),60)
longCondition = crossunder(sma(H, 30), sma(H, 60))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossover(sma(L, 30), sma(L, 60))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)