Heiken Ashi und Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-18 15:13:35
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert Heiken Ashi und Ichimoku Kinko Hyo Indikatoren, um die Trendrichtung zu bestimmen und dem Trend zu folgen.

Strategie Logik

Berechnen Sie den Heiken Ashi-Schlusskurs und zeichnen Sie Ichimoku-Indikatoren wie Konversionslinie, Basislinie usw. Lange gehen, wenn der Schlusskurs höher als die vorherigen zwei Tage und über der Ichimoku-Oberkante und der Nachlauflinie liegt. Kurz gehen, wenn der Schlusskurs niedriger als die vorherigen zwei Tage und unter der Ichimoku-Unterkante und der Nachlauflinie liegt. Konversions- und Basislinie-Kreuzungen liefern auch sekundäre Signale.

Vorteile

Heiken Ashi filtert falsche Ausbrüche und verbessert so die Signalqualität.
Ichimoku verwendet mehrere Validierungssignale.
Die Rückstandslinie vermeidet Whipsaws, um Gewinn zu erzielen.
Der Trend zu folgen führt zu längeren Anlagenbesitz und größeren Gewinnen

Risiken

Heiken Ashi Glättung kann nicht perfekt optimiert werden
Ichimoku-Parameter beeinflussen die Ergebnisse erheblich
Risiken einer langfristigen Beteiligung, die Verluste erhöhen
Niedrigere Handelsfrequenz für kurzfristige Zwecke ungeeignet

Die Risiken können durch Anpassung der Glatzheit, der Aufbewahrungsdauer, der Optimierung der Ichimoku-Parameter usw. kontrolliert werden.

Verbesserungen

Verschiedene Heiken-Ashi-Gleichungsparameter testen
Optimieren Sie die Ichimoku-Periodenparameter
Strategie für die Wiedereingliederung nach der Ausreise
Versuchsrobustheit für verschiedene Produkte

Schlussfolgerung

Diese Strategie verwendet umfassend mehrere Indikatoren, um die Trendrichtung mit kontrollierten Drawdowns zu bestimmen.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Heiken Ashi + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HaI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

hahigh = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
halow = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>=KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = halow < min(halow[1],halow[2]) and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<=KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

closelong = halow < min(halow[1],halow[2]) and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanH or close<ChikouSpan)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanL or close>ChikouSpan)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

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