Dual-Track-Band-Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Binary-Track-Strategie ist eine Short-Line-Trading-Strategie, die auf Brin-Bändern basiert. Die Strategie nutzt Brin-Bänder auf und ab als Kauf- und Verkaufssignale, um Short-Line-Trading zu ermöglichen.
Strategieprinzip
Die Strategie umfasst folgende Bereiche:
Berechnen Sie die mittleren, oberen und unteren Gleise des Brin-Bandes. Die mittlere Gleise ist ein n-Tage-Simplemetabel des Schlusskurses. Die Breite des Brin-Bandes wird durch das 2-fache der n-Tage-Standarddifferenz des Schlusskurses bestimmt.
Wenn der Schlusskurs von unten nach oben durch die untere Bahn geht, macht man einen Plus; wenn der Schlusskurs von oben nach unten durch die obere Bahn geht, macht man einen Nullpunkt.
Die n-Werte sind 20 Tage standardmäßig, aber auch marktgerecht angepasst. Die Veränderung der Brin-Bandbreite wird durch das Standarddifferenz-Multiplikator gesteuert. Die N-Werte sind 2 mal standardmäßig.
Die Strategie ist einfach, unkompliziert und einfach umzusetzen.
Analyse der Stärken
Die Doppelbahnstrategie hat folgende Vorteile:
Es ist einfach umzusetzen, die Logik ist einfach und intuitiv.
Es ist wichtig, dass die Unternehmen die Marktentwicklung auf Zeit verfolgen und kurzfristige Handelsmöglichkeiten nutzen können.
Es gibt eine mathematische Grundlage für die Verwendung der statistischen Eigenschaften von Brin-Bändern.
Die Ein- und Ausreise sind in den letzten Jahren stark verschlechtert worden.
Die Parameter des Brinbands können an die Merkmale der verschiedenen Märkte angepasst werden.
Es gibt keine Vorhersagen über die Marktentwicklung, man muss nur den Markt verfolgen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Der Brin-Band-Indikator ist nicht in der Lage, eine Trendwende genau vorherzusagen.
Es könnte mehr Falschsignale geben.
Das Problem ist, dass wir nicht in der Lage sind, den Lärm des Marktes zu filtern.
Die Brin-Band-Parameter müssen vernünftigerweise festgelegt werden, da dies die Performance der Strategie beeinträchtigen kann.
Vermeiden Sie diese Strategie beim Querordnen.
Es gibt eine gewisse Verzögerung, die auf Tracking-Fehler zurückzuführen ist.
Das Risiko kann durch Anpassung der Parameter und Kombination mit anderen Indikatoren verringert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Filterung in Verbindung mit anderen Indikatoren wie MACD, KDJ usw., um falsche Signale zu vermeiden.
Dynamische Anpassung der Brin-Bandparameter, die Brin-Bandbreite ändert sich entsprechend der Marktlage.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Stop-Kondition, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
Optimierung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte, z. B. durch den vollständigen Durchbruch der Schlusskurve durch die Brin-Band.
Parameteroptimierung, Optimierung der Moving Average-Länge, der Multiplikation der Standarddifferenz usw.
Unterscheidung zwischen Mehrköpfen- und Leerköpfen-Märkten, für den direkten Handel.
Zusammenfassen
Die Doppel-Streifen-Strategie ist eine einfache und praktische Short-Line-Handelsstrategie. Sie nutzt die statistischen Eigenschaften von Brin-Streifen, um die kurzfristigen Trends des Marktes effektiv zu erfassen. Die Strategie ist einfach zu bedienen, die Logik ist einfach, aber es gibt auch einige Mängel.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Buy condition: Price crosses below the lower Bollinger Band
buy_condition = ta.crossover(src, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)
// Sell condition: Price crosses above the upper Bollinger Band
sell_condition = ta.crossunder(src, upper)
strategy.close("Buy", when=sell_condition)