Positive-Volume-Index-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Positiv-Transaction-Index-Strategie erzeugt Handelssignale durch den Vergleich von Gestern und Heute, berechnet die Preisänderungen bei steigenden Transaktionen, bildet einen Positiv-Transaction-Index und vergleicht ihn mit der Durchschnittslinie. Die Strategie folgt den Marktregeln bei steigender Transaktionen und gleichzeitig steigenden Preisen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst den Tagesschwund xROC des Preises und vergleicht dann, ob das heutige Handelsvolumen größer ist als das gestrige.[1] ⋅ Wenn größer als, ist der heutige Index der aktuellen Transaktionsmenge nRes der Index von gestern[1] plus xROC; wenn der heutige Handelsvolumen kleiner oder gleich dem von gestern ist, bleibt der Index heute auf dem Niveau von gestern nRes[1]。
Nach der Berechnung des positiven Transaktionsindex nRes wird mit dem N-Tage-Index-Moving-Average nResEMA verglichen. Wenn nRes größer als nResEMA ist, wird ein Plussignal und wenn nRes kleiner als nResEMA ist, ein Negativsignal angegeben.
Die Strategie folgt der Beziehung zwischen dem positiven Volumenindex und seiner Durchschnittslinie und erzeugt ein Handelssignal. Wenn der Index die Durchschnittslinie überschreitet, ist dies ein Kaufsignal; wenn der Index die Durchschnittslinie unterschreitet, ist dies ein Verkaufssignal.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Veränderungen in der Marktaktivität werden durch die Veränderungen im Volumen des Handels erfasst.
Der Index ist ein Trend-Tracking-System.
Die Berechnungsmethode ist einfach, leicht zu implementieren und zu erfassen.
Die Häufigkeit des Handels kann durch Anpassung der Parameter der Durchschnittslinie gesteuert werden.
Risikoanalyse
Die Risiken dieser Strategie sind:
Eine Erhöhung des Umsatzes bedeutet nicht unbedingt eine Erhöhung des Preises, es besteht die Möglichkeit von Abweichungen.
Der Verlust muss durch eine angemessene Stop-Loss-Regelung kontrolliert werden.
Der Index und die Durchschnittslinie erzeugen Handelssignale, die hinter den Preisveränderungen zurückbleiben.
Eine Abweichung in der Transaktionsmenge oder eine Überoptimierung der Strategie können zu Fehlsignalen führen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Tests mit zusätzlichen technischen Indikatoren zur Signalfilterung, wie MACD, KDJ usw.
Optimierung der Mittellinienparameter und Suche nach dem optimalen Gleichgewicht.
Einführung von Stop-Loss-Strategien, wie z.B. Stop-Moving und Risikokontrolle.
Es kann in Erwägung gezogen werden, die Lagerrücktrittsmechanismen in Gruppen zu integrieren, um die Risiken schrittweise zu verringern.
Optimierung der Parameter für bestimmte Sorten, um die Strategie zu stabilisieren.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf der Veränderung des Handelsvolumens, um Handelssignale zu entwerfen, und hat eine gewisse Marktfolgenfähigkeit. Es ist jedoch zu beachten, dass die Erhöhung des Handelsvolumens nicht unbedingt eine Erhöhung des Preises bedeutet. Durch die Optimierung der Parameter, die Stop-Loss-Einstellung und das Hinzufügen anderer technischer Indikatoren können Risiken kontrolliert und die Effektivität der Strategie verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")