Drei-Zeitrahmen-Glättungs-Gleitmittelwert-Konvergenz/Divergenz-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf drei Zeitperioden mit glatten asymmetrischen Durchschnittswerten, die ein Handelssignal erzeugen, wenn verschiedene Zeitrahmen bullish oder bearish sind. Die Absicht ist es, Trendbestätigungen in mehreren Zeitrahmen zu nutzen, um die Wahrscheinlichkeit falscher Signale zu verringern.
Grundsätze
Der Heiken-Ashi-Indikator unterscheidet sich von den üblichen K-Linien, da er die Preiskurve glatt berechnet und Trends genauer erkennt.
Diese Strategie verwendet einen glatten asymmetrischen Mittelwert für die drei Zeiträume der Sonnen-, Kreis- und Mondlinie. Sie erzeugt ein Kaufsignal, wenn die drei gleichmäßig positiv sind, d. h. wenn die Turmleine für alle Zeiträume grün ist. Sie erzeugt ein Verkaufssignal, wenn die drei gleichmäßig negativ sind, d. h. wenn die Turmleine für alle Zeiträume rot ist.
Nach dem Eintritt erzeugt das Gleichstellungssignal, sobald sich der Gleitzonenmittelwert in einer beliebigen Zeitspanne dreht.
Vorteile
Mehrfache Zeitrahmen-Authentifizierung reduziert Falschmeldungen und erhöht Stabilität.
Glatte asymmetrische Durchschnittswerte erkennen Trends und reduzieren den Lärm.
Die Regeln sind einfach, klar und leicht umzusetzen.
Flexible Kombination von Zeiträumen für verschiedene Sorten.
Die Optimierung ohne Parameter ist sehr einfach zu bedienen.
Risiken und Lösungen
Mehrfache Konditionsbeschränkungen, möglicherweise verpasste Handelsmöglichkeiten.
Das Problem der Lagerung des Gleitenden asymmetrischen Durchschnitts bleibt bestehen und kann zu einer Signalverzögerung führen.
Keine Stop-Loss-Einstellung, keine Risikokontrolle. Sie können eine mobile Stop-Loss-Strategie einbinden.
Das Verlust- und Gewinnverhältnis ist fest, es fehlt an Flexibilität.
Die Angabe von Preisen kann nur auf Basis von Indikatoren erfolgen.
Optimierung
Die Tests erstrecken sich über mehrere Zeitrahmen, z. B. 15 Minuten oder 60 Minuten.
Optimierung der glatten asymmetrischen Durchschnittsparameter und Verbesserung der Sensitivität.
Eintritt in eine mobile Stop-Loss-Strategie, um das Risiko zu kontrollieren.
Die Studie soll sich auf die Strukturindikatoren des Marktes konzentrieren und Schwankungen vermeiden.
Neue Bedingungen für die Wiederaufnahme und Verlängerung der Haltedauer.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Vorteile von Multi-Time-Perioden-Gleichungs-Durchschnittsindikatoren, um Trends zu verfolgen, aber nur auf Basis von Indikatoren, die zu falschen Signalen neigen. Die Strategie kann verbessert werden, um die Strategie zu verbessern, indem mehr Indikatoren, Stop-Loss-Strategien, Optimierungsparameter usw. hinzugefügt werden.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_5",true]]
*/
//@version=4
strategy("Heiken Ashi MTF Strategy")
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
res = input('D', title="TM 1")
ha_open = security(ha_t, res, open)
ha_close = security(ha_t, res, close)
ha_dif = ha_open-ha_close
ha_diff=iff(ha_dif > 0, 1, iff(ha_dif<0, 2, 3))
res2 = input('W', title="TM 2")
ha_open2 = security(ha_t, res2, open)
ha_close2 = security(ha_t, res2, close)
ha_dif2 = ha_open2-ha_close2
ha_diff2=iff(ha_dif2 > 0, 1, iff(ha_dif2<0, 2, 3))
res3 = input('M', title="TM 3")
ha_open3 = security(ha_t, res3, open)
ha_close3 = security(ha_t, res3, close)
ha_dif3 = ha_open3-ha_close3
ha_diff3=iff(ha_dif3 > 0, 1, iff(ha_dif3<0, 2, 3))
plot(15, title="TF1", color=iff(ha_diff==1, color.red, iff(ha_diff==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(14, title="TF2", color=iff(ha_diff2==1, color.red, iff(ha_diff2==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(13, title="TF3", color=iff(ha_diff3==1, color.red, iff(ha_diff3==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
short = ha_diff ==1 and ha_diff2==1 and ha_diff3 ==1
long = ha_diff ==2 and ha_diff2==2 and ha_diff3 ==2
exitlong = ha_diff ==1 or ha_diff2==1 or ha_diff3 ==1
exitshort = ha_diff ==2 or ha_diff2==2 or ha_diff3 ==2
longA = input(true)
shortA = input(false)
if(longA)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=exitlong)
if(shortA)
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("short",when=exitshort)