Quantitative Strategie basierend auf dem Aroon-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt nur den Alon-Indikator, um die Richtung der Markttrends zu bestimmen, um einfache Kauf- und Verkaufssignale zu senden. Sie kombiniert die Trendfangfähigkeit des Alon-Indikators mit dem Ziel, ein mechanisches Handelssystem zu entwickeln, das ausschließlich auf die Beurteilung des Indikators angewiesen ist.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die höchsten und die niedrigsten 7-Tage-Pillars
Berechnung des Verhältnisses zwischen dem höchsten Preis und der Gesamtzahl der Pfeiler als Auffahrt
Berechnung des Verhältnisses zwischen dem Minimalpreis und der Gesamtzahl der Pfeiler als Unterstrecke
Erzeugt ein Kaufsignal, wenn der obere Kurswert größer ist als der untere Kurswert
Erzeugt ein Ausverkaufssignal, wenn der aktuelle Orbitalwert größer ist als der Orbitalwert
Steuern der spezifischen Eintrittsrichtung in den Strategieparametern
Auftragsabschluss innerhalb der festgelegten Frist
Analyse der Stärken
Allein auf den Alon-Indikator angewiesen, um rein Indikator-getrieben zu handeln
Die Indikatorparameter sind einfach zu verstehen und zu optimieren
Flexibilität bei der Auswahl der verschiedenen Wurfrichtungen und Anpassung an verschiedene Sorten
Anpassbare Zeitabschnitte für Rückmessungen oder Live-Trading
Die Bedienungszeichen sind sehr klar und leicht zu erfassen und auszuführen.
Risikoanalyse
Als einziger Indikator ist es leicht, falsche Signale zu erzeugen
Es ist unmöglich, die Höhe und Höhe der tatsächlichen Markttrends genau zu bestimmen.
Es gibt eine gewisse Verzögerung bei der Erfassung der Umstellung.
Nicht in der Lage, sich dynamisch an Marktveränderungen anzupassen
Ein gewisses Risiko für Rücktritte
Optimierungsrichtung
Verschiedene Sorten und Zyklusparameter testen
Erhöhte Filterbedingungen und bessere Signalqualität
Der Trend zeigt die Richtung der großen Trends
Entwicklung eines dynamischen Ausstiegsmechanismus, der sich an Trends anpasst
Optimierung von Parametern, Tests mit mehreren Indizern
Erhöhung der Positionen und Risikomanagement
Zusammenfassen
Die Strategie bietet einfache Trend-Bei- und Verkaufssignale durch den Alon-Indikator. Es gibt noch Optimierungsmöglichkeiten, um fehlerhafte Signale und Risikokontrollen zu vermeiden. Die Idee ist jedoch einfach und klar und kann als grundlegende Strategie für den quantitativen Handel verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()