Handeln mit der Golden Hour-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet die ROC-Anzeige, um die K-Linie zu berechnen, um zu bestimmen, ob sie zu den besten Zeiten zu kaufen und zu verkaufen ist. Die Strategie verwendet die ROC-Anzeige, um die Höhe und Höhe der K-Linie zu verschiedenen Zeiten zu berechnen, um die Handelswirkung zu verschiedenen Zeiten zu bewerten und die besten Zeiten zu kaufen und zu verkaufen.
Strategieprinzip
Jetzt_Stunden erhalten Sie mit der vorhandenen Zeit.
K-Linien-Inflation-Indicator berechnet sich stündlich mit Hilfe des ROC-Indikators.
Die kumulierte Multiplikation von indicator mit now_hour wird berechnet.
Berechnen Sie die Summe der Indicator und buy_indicator_cum。
Die beste Zeit zum Kauf ist buy_hour = buy_hourXindicator_cum / buy_indicator_cum。
Dies gilt auch für die Berechnung der besten Verkaufsstunden (sell_hour).
Vergleichen von now_hour mit buy_hour und sell_hour, um zu beurteilen, ob die aktuelle Stunde die beste Zeit zum Kaufen oder Verkaufen ist.
Das Signal wird zu den besten Kauf- und Verkaufszeiten gesendet.
In verschiedenen Hintergrundfarben werden die besten Kauf- und Verkaufszeiten in Echtzeit angezeigt.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie automatisch die am besten geeignete Tageszeit für den Handel bestimmen kann. Es ist nicht erforderlich, die historischen Daten manuell zu beobachten, um die besten Handelszeiten zu bestimmen, was viel Zeit und Energie spart. Die Strategie kann außerdem die besten Handelszeiten anhand von Echtzeitdaten anpassen und schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Außerdem nutzt die Strategie den ROC-Indikator. Durch die Berechnung der Höhen und Tiefen der K-Linie pro Stunde kann die Effektivität des Handels in verschiedenen Zeitabschnitten genauer beurteilt werden. Der ROC-Indikator ist empfindlich für Wechselkursschwankungen und spiegelt Marktveränderungen wider.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie liegt in der Einschränkung des ROC-Indikators selbst. Der ROC berücksichtigt nur die Preisänderungsrate und ist nicht empfindlich für die Veränderung des Handelsvolumens.
Außerdem wird die Strategie verwendet, um historische Daten zu den besten Handelszeiten zurückzuverfolgen. Die historischen Regeln gelten jedoch nicht unbedingt für den aktuellen Markt. Der Markt kann sich strukturell verändern, so dass die ursprünglichen Handelsregeln nicht mehr gelten.
Dazu kann man in Betracht ziehen, die Komplexität in Kombination mit anderen Indikatoren, wie z. B. der Handelsmenge, zu ermitteln, um eine umfassendere Einschätzung der Marktlage zu erhalten. Gleichzeitig ist es notwendig, die Parameter für die aktuelle Marktlage zu testen, um sicherzustellen, dass die Handelssignale mit der neuen Marktlage übereinstimmen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Versuchen Sie, andere Indikatoren als ROC-Indikatoren zu ersetzen, wie z. B. die Handelsmenge, und suchen Sie nach einem geeigneteren Indikator für die Berechnung von Zeitstärken.
Weitere Filterbedingungen werden hinzugefügt, um lokale Trends mit Mittellinien, Schwankungsindikatoren usw. zu beurteilen und unvernünftige Transaktionen zu vermeiden.
Optimierung der Zeitzyklusparameter und Prüfung der Auswirkungen verschiedener Zeitzyklusparameter auf die Ergebnisse.
Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen, Einrichtung von vernünftigen Stop-Loss-Punkten und Kontrolle des Handelsrisikos.
In Kombination mit maschinellen Lernmethoden können größere Datenmengen genutzt werden, um optimale Transaktionszeiten zu ermitteln.
Zusammenfassen
Die Gold-Zeit-Strategie des Handels ist insgesamt eine praktikable und wirksame Methode. Sie verwendet die ROC-Anzeige, um automatisch die besten Kauf- und Verkaufszeiten pro Tag zu bestimmen, was viel Zeit und Energie spart. Aber wir müssen auch auf die Grenzen der ROC-Anzeige und der historischen Rückmeldung achten und die Parameter an die aktuelle Marktlage anpassen.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mablue (Masoud Azizi)
//@version=5
strategy("Trade Hour V3",overlay=false)
timezone = input.string("Europe/London",options=["America/New_York","America/Los_Angeles","America/Chicago","America/Phoenix","America/Toronto","America/Vancouver","America/Argentina" ,"America/El_Salvador","America/Sao_Paulo","America/Bogota","Europe/Moscow","Europe/Athens","Europe/Berlin","Europe/London","Europe/Madrid","Europe/Paris","Europe/Warsaw","Australia/Sydney","Australia/Brisbane","Australia/Adelaide","Australia/ACT","Asia/Almaty","Asia/Ashkhabad","Asia/Tokyo","Asia/Taipei","Asia/Singapore","Asia/Shanghai","Asia/Seoul","Asia/Tehran","Asia/Dubai","Asia/Kolkata","Asia/Hong_Kong","Asia/Bangkok","Pacific/Auckland","Pacific/Chatham","Pacific/Fakaofo","Pacific/Honolulu"] )
source = input.source(close)
tp = input.int(1,"ROC Timeperiod")
now_hour = hour(time,timezone)
indicator = ta.roc(source,tp)
buy_hourXindicator_cum = ta.cum(indicator* now_hour)
buy_indicator_cum = ta.cum(indicator)
buy_hour = buy_hourXindicator_cum/buy_indicator_cum
sell_hourXindicator_cum = ta.cum( (1/indicator ) * now_hour)
sell_indicator_cum = ta.cum(1/indicator)
sell_hour = sell_hourXindicator_cum/sell_indicator_cum
plot(buy_hour,color=color.green)
plot(sell_hour,color=color.red)
plot(now_hour,color=color.gray,display=display.none)
bool isLongBestHour = now_hour==math.round(buy_hour)
bool isShortBestHour = now_hour==math.round(sell_hour)
bgcolor(isLongBestHour ? color.new(color.green,80) : na)
bgcolor(isShortBestHour ? color.new(color.red,80) : na)
strategy.order("buy", strategy.long, when =isLongBestHour)
strategy.order("sell", strategy.short, when = isShortBestHour)