Gap-Reversal-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie handelt umgekehrt gegen die Form der Leerlauföffnung. Wenn die Leerlauföffnung nach einem Rückgang der Marke umgekehrt steigt, wird die Strategie am nächsten Tag auf oder abgeschaltet und ein Stop-Loss-Tracking eingerichtet, um Gewinne zu sichern.
Strategieprinzip
Beurteilen Sie, ob die Marke eine Lücke aufweist, d.h. ob der Börsengeschäftspreis am Tag niedriger ist als der Börsengeschäftspreis am Vortag.
Bei einem Rückgang der Leerlauflücke wird beobachtet, ob der Schlusskurs des Tages höher ist als der Eröffnungskurs, was eine Aufwärtswende anzeigt.
Wenn die Bedingungen für die Umkehrung der Hohlraumöffnung erfüllt sind, wird am nächsten Tag bei der Börsenöffnung oder -schließung eine Kauf- oder Verkaufsoperation durchgeführt.
Setzen Sie nach dem Eintritt einen bestimmten Prozentsatz des Tracking-Stop-Losses, z. B. 5%. Die Stop-Loss-Linie wird mit steigenden Preisen angepasst.
Wenn der Preis zurück zur Stop-Loss-Linie fällt, wird ein Stop-Loss-Brief ausgelöst.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile der Strategie:
Es ist wichtig, dass die Unternehmen die Möglichkeiten der Umkehrung nutzen, die sich aus der Form der Leerlaufschlitze ergeben.
Eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Umkehrform entspricht dem Verhaltenskodex der polyphysischen Wechselwirkung.
Das System ist in der Lage, Verluste zu verfolgen und Gewinne zu sichern, ohne dass eine manuelle Überwachung erforderlich ist.
Eintrittszeit und Stop-Loss-Level können flexibel angepasst werden, um die Eigenschaften der einzelnen Aktien zu berücksichtigen.
Programmierte Ausführung, Rückverfolgung und Optimierung.
Risikoanalyse
Die Hauptrisiken dieser Strategie sind:
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lücke zum Springen fehlschlägt, muss überprüft werden.
Die Stop-Loss-Levels sind zu leicht zu durchbrechen, was zu einer Vergrößerung der Verluste führt.
Die Aktien der Marke wurden nicht richtig ausgewählt und könnten eine harte Landung und eine starke Umkehrung bedeuten.
Die Daten sind unzureichend zurückverfolgt und es besteht die Gefahr einer Überübung.
Die Festplatten-Operation unterscheidet sich von der Rückmessung.
Entsprechende Lösungen:
Optimierung des Stop-Loss-Niveaus bei gleichzeitiger Kontrolle der Einzelschadenquote.
Es ist wichtig, dass man die Gesamtmarktlage beurteilt und keine Aktien von oben nach unten wählt.
Überprüfen Sie die Form, überprüfen Sie die Veränderung der Menge.
Erweiterung der Rückmessungs- und Simulationsproben.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Punkten optimiert werden:
In Kombination mit einem Trendfilter verhindert der Trendentry.
Das Stop-Loss-Verhältnis wird dynamisch angepasst, um die Gewinne zu schützen.
Erwägen Sie, die Zeitfilterung zu erweitern und nur an bestimmten Tagen zu handeln.
Beurteilung der Stärken und Schwächen der Form und Anpassung des Anteils der Eintrittsgelder.
Verschiedene Haltezeiten werden getestet, um den optimalen Ausstieg zu finden.
Zusammenfassen
Die Umkehrstrategie der Leerlauf-Lücke nutzt die Umkehrform mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Handel. Die Risiken können durch die Stop-Loss-Strategie effektiv kontrolliert werden. Allerdings ist es immer noch notwendig, auf falsche Rebounds und Veränderungen der Marktstruktur zu achten.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos
//@version=2
strategy(title="Gap Down reversal strat", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000, initial_capital = 10000 )
/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2009, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input(title="Trail Long Loss (%)",
type=float, minval=0.0, step=0.1, defval=5.0) * 0.01
// Calculate trading conditions
gap_d_r = open < close[1] and close > open
// Plot Shapes
plotshape(gap_d_r, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
///plotshape(gap_u_r, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
///// Use Low, or close/////
//hlco = input(title="Stop Modifier", defval="close", options=["open", "high", "low"])
// STEP 2:
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0 ///, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=red, style=circles,
linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// Submit entry orders
if (afterStartDate and gap_d_r)
strategy.entry(id="EL", long=true)
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop out", stop=longStopPrice)