Zweigleisige Durchbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Dual-Track-Breakout-Strategie basiert auf dem Auf- und Abbruch der Börsengröße und der Schwankungen des Vortages, um die Obergrenze zu brechen und die Untergrenze zu brechen. Die Strategie erfasst die Trendhandelschancen, die durch den Bruch entstehen.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den Höchstwert HH und den Mindestwert LL der letzten N-Rückgang K-Linie.
Berechnen Sie den höchsten Schlusskurs HC und den niedrigsten Schlusskurs LC des Vortages.
Vorheriger Tag Schwankungsbreite Größere Werte im Bereich HH-LC und HC-LL.
Auftrags BuyLine plus k1 zum Startpreis*Range。
Untertrack SellLine abzüglich k2 für den Startpreis*Range。
Wenn der Schlusskurs oben ist, machen Sie mehr. Wenn der Schlusskurs unten ist, machen Sie nichts.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile der Strategie:
Es ist wichtig, dass Sie die Trends, die sich in der Nähe des Eröffnungspreises entwickeln, nutzen können.
Die Auf- und Abfahrt basiert auf historischen Schwankungen und vermeidet subjektive Einstellungen.
Der k-Wert kann für verschiedene Sorten angepasst werden.
Die Signalqualität ist hoch.
Flexible Haltungszyklen, um Trends auf verschiedenen Ebenen zu erfassen.
Risikoanalyse
Die Hauptrisiken dieser Strategie sind:
Es besteht die Gefahr einer Überoptimierung.
Ein Durchbruch kann als falscher Durchbruch betrachtet werden, wobei ein Stop-Loss eingesetzt werden muss.
Die Festanlagezeit kann nicht dynamisch reagieren.
Kurze Rücklaufzeiten, möglicherweise eine Kurvenanpassung.
Es ist schwierig, mehrere bilaterale Transaktionen zu realisieren.
Entsprechende Lösungen:
Optimierung der k-Werte und Erweiterung des Datenaufzeichnungsbereichs.
Setzen Sie eine vernünftige Stop-Loss-Position, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Es ist wichtig, Trends zu beurteilen, um einen negativen Handel zu vermeiden.
Erwägen Sie, die Haltedauer bis zu diesem Tag zu verkürzen.
Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit mit der Erweiterung seiner Positionen in verschiedenen Phasen befasst.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann folgendermaßen optimiert werden:
Dynamische Anpassung der Up-and-Down-Bahn-Parameter k-Werte.
Der Durchbruch wird durch Indizes wie den Handelsvolumen bestätigt.
Erhöhung der mobilen Stop-Loss-Sicherung.
Es ist wichtig, die Breakout-Stärken zu bewerten und die Anzahl der Positionen zu korrigieren.
Trends und Abstände unterscheiden und strategische Aufschlüsselung vornehmen.
Zusammenfassen
Die Doppelspur-Break-Strategie kann Trend-Handelsmöglichkeiten in der Nähe des Eröffnungspreises erfassen. Die Parameter-Setting und die Optimierung der Positionszeit sind jedoch größer, und die Risikokontrolle muss in vollem Umfang berücksichtigt werden.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)
TimeFrame=input('240')
len=input(20)
HH=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(high,len),barmerge.lookahead_off)
LC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(close,len),barmerge.lookahead_off)
HC=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,highest(close,len),barmerge.lookahead_off)
LL=security(syminfo.tickerid,TimeFrame,lowest(low,len),barmerge.lookahead_off)
Range=max(HH-LC,HC-LL)
BuyLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)+k1*Range
SellLine=security(syminfo.tickerid,"D",open,barmerge.lookahead_off)-k2*Range
plot(BuyLine,color=blue,linewidth=2,offset=1,transp=70)
plot(SellLine,color=red,linewidth=2,offset=1,transp=70)
LongCondition=crossover(close,BuyLine)
ShortCondition=crossunder(close,SellLine)
strategy.entry("enter long",true,1,when=LongCondition)
strategy.entry("enter short",false,1,when=ShortCondition)
plotshape(LongCondition and strategy.position_size<0?low:na,style=shape.labelup,location=location.absolute,color=blue,text="Long",textcolor=white,size=size.small)
plotshape(ShortCondition and strategy.position_size>0?high:na,style=shape.labeldown,location=location.absolute,color=red,text="Short",textcolor=white,size=size.small)
alertcondition(LongCondition and strategy.position_size<0,title='Long_DT')
alertcondition(ShortCondition and strategy.position_size>0,title='Short_DT')