Strategie „Montag kaufen, Verlust stoppen und Dienstag Gewinn mitnehmen“
ChaoZhang
Überblick
Die Hauptidee dieser Strategie ist, am Montag vor dem Ende zu kaufen und einen Stop-Loss-Stopp zu setzen, um am nächsten Dienstag vor dem Ende zu stoppen oder auszusteigen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf zwei Beurteilungen:
Die Eintrittsentscheidung: Es ist Montag und es ist weniger als eine Stunde bis zur Schließung.
Der Ausstieg: Derzeit ist es Dienstag und es ist weniger als eine Stunde bis zur Schließung.
Setzen Sie gleichzeitig einen Stop-Loss-Stop: Der Stop-Loss-Punkt ist der Einstiegspreis(1-Stop-Loss-Prozentsatz), der Stop-Loss-Punkt ist der Einstiegspreis(Prozentsatz der Verhinderung)
Wenn der Stop-Loss-Stop nicht ausgelöst wird, wird der Stop-Loss-Stop vor dem Ende des nächsten Dienstags aufgefordert, auszutreten.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
Kurze Zyklen und schnelle Umdrehungen.
Es gibt klare Ein- und Ausstiegsregeln.
Ein Stop-Loss-Stop-Punkt kann die Risiken kontrollieren.
Die Trendwirkung vor dem Montags- und am Dienstagsende wird genutzt, um die Gewinnchancen zu erhöhen.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
Es ist nicht möglich, sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen und zu scheitern.
Der Trend ist auf der großen Ebene nicht berücksichtigt, und es ist möglich, dass der Trend nach unten geht.
Die Stop-Loss-Punkte sind unvernünftig eingestellt und können zu locker oder zu eng sein.
Der Handel erfolgt ohne Berücksichtigung der Merkmale der Sorte, und zwar blind.
Optimierungsrichtung
Die Optimierung kann in folgenden Bereichen erfolgen:
Der Trend-Indikator wird in Kombination mit einem Großskala-Trendindikator verwendet, um Rückschlüsse zu vermeiden.
Optimierung der Stop-Loss-Stopp-Ratio, um die optimalen Parameter zu finden.
Berücksichtigen Sie die Merkmale der Sorte, wie z. B. die Volatilität, die Anzahl der Transaktionen usw.
Zusätzliche Bedingungen, wie z. B. Durchbruch der Handelsmenge, Spread-Indikatoren, verbessern die Filterwirkung.
Tests zur Stärkung der Parameter verschiedener Sorten und zur Überprüfung der Strategie-Stabilität.
Zusammenfassen
Die Strategie insgesamt gehört zu den kurzfristigen Handelsstrategien, hat einige Vorteile, aber es gibt auch Raum für Verbesserungen. Durch die Optimierung der Parameter, die Optimierung der Bedingungen und die Kombination mit den großen Trends kann die Gewinnwahrscheinlichkeit weiter erhöht werden.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")