Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, am Montag den Markt zu schließen und einen Stop-Loss zu setzen und Gewinnpunkte zu nehmen, um die Position vor dem Marktschluss am Dienstag zu verlassen.
Die Strategie basiert auf zwei Urteilen:
Eintrittssignal: Es ist Montag und innerhalb einer Stunde vor Marktschließung, gehen Sie lang.
Ausgangssignal: Es ist Dienstag und innerhalb einer Stunde vor Marktschließung, Schließposition.
Es setzt auch Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte. Stop-Loss wird zum Einstiegspreis * (1 - Stop-Loss-Prozent) festgelegt. Take-Profit wird zum Einstiegspreis * (1 + Take-Profit-Prozent) festgelegt.
Wenn Stop-Loss und Take-Profit nicht ausgelöst werden, wird es am Dienstag bei Marktschluss aussteigen.
Die Vorteile dieser Strategie sind:
Eine kurze Periode ermöglicht einen schnellen Umsatz.
Klare Ein- und Ausstiegsregeln.
Stop-Loss und Gewinne-Kontrolle-Risiko.
Nutzt den Trend-Effekt vor Montagschluss und Dienstagschluss, um die Rentabilität zu verbessern.
Die wichtigsten Risiken sind:
Kann sich nicht an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen, ist anfällig für Misserfolge.
Es berücksichtigt nicht die allgemeine Trendrichtung, kann gegen den Trend handeln.
Die Einstellung von Stop-Loss kann unzumutbar, zu breit oder zu eng sein.
Er berücksichtigt keine Instrumenteneigenschaften und handelt blind.
Sie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:
Verwenden Sie Trendindikatoren mit hohem Zeitrahmen, um Gegentrendgeschäfte zu vermeiden.
Optimieren Sie den Stop-Loss und nehmen Sie Gewinnquoten, um optimale Parameter zu finden.
Es sind die Merkmale des Instruments wie Volatilität, Handelshäufigkeit usw. zu berücksichtigen.
Fügen Sie Bedingungen wie Volumen-Ausbruch, Divergenzindizes hinzu, um die Filtration zu verbessern.
Versuche die Robustheit der Parameter auf verschiedenen Instrumenten, um die Stabilität zu überprüfen.
Insgesamt ist dies eine kurzfristige Handelsstrategie mit einigen Vorzügen, aber auch Raum für Verbesserungen. Weitere Optimierung von Parametern, Einstiegsbedingungen, Kombination höherer Zeitrahmentrends können die Rentabilität verbessern.
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start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")