2/20 Exponentielle gleitende Durchschnittsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem 2⁄20 Index Moving Average, bei dem Kauf- oder Verkaufshandlungen durchgeführt werden, wenn der Preis den Durchschnitt überschreitet. Sie kombiniert die Trendfollow-Funktion des Moving Averages und die Trendwende-Funktion des Breakout-Handels, um kurz- und mittelfristige Trends zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen Index-Moving-Average mit einer Länge von 20 als Basislinie. Wenn der höchste Preis der neuesten K-Linie höher ist als der Basislinie oder der niedrigste Preis niedriger ist als der Basislinie, was darauf hindeutet, dass ein Preisrückschlag möglich ist, wird ein Umschlag unter dem aktuellen Schließungspreis bei einem Umschlag der oberen K-Linie vorgenommen.
Die Strategie beurteilt das Umkehrsignal, indem sie den Höchst- und Tiefstpreis der aktuellen K-Linie mit dem Schlusskurs der vorherigen K-Linie vergleicht und einen Umkehrpunkt zeichnet. Wenn der Umkehrpunkt höher ist als der vorherige Schlusskurs, macht man mehr, umgekehrt macht man weniger. Das so gebildete Mehrraumsignal nutzt die 20-Tage-EMA als Referenzbenchmark, um die Richtung des Trends zu bestimmen und gleichzeitig den Umkehrzeitpunkt zu nutzen.
Analyse der Stärken
- Die Kombination von Trendfollowing und Trendumkehr ermöglicht es, sowohl mittel- als auch langfristige Trends zu verfolgen und kurzfristige Chancen zu ergreifen.
- Die Verwendung von Index-Moving Averages als Filter, um die Störung durch kurzfristige Marktgeräusche zu vermeiden
- Der Umkehrpunkt erzeugt ein Signal im Vergleich zum Schlusskurs, um den Umkehrpunkt genauer zu beurteilen
- Für verschiedene Sorten und Zyklen geeignet, flexibel
Risikoanalyse
- Aktienindex-Futures sind sehr hochgradig verwertbar und ein sehr hohes Handelsrisiko, eine Strategie, die besser für Aktien und Devisen geeignet ist.
- In einem wackligen Zustand kann es zu mehr falschen Durchbrüchen kommen, die zu Verlusten führen.
- Parameter können nur begrenzt angepasst werden und es gibt wenig Platz für Optimierungen
- Weitere Kennzahlen zur Sortierung und Positionsverwaltung erforderlich
Gegenmaßnahmen:
- Die Moving Average-Periode kann entsprechend angepasst werden, IDENTIFYpotter Optimierungsparameter
- Kompatibel mit anderen Kennzahlen wie VOL-Betriebseffizienz
- Es wird empfohlen, diese Strategie nur bei Trends zu verwenden und bei Marktschocks zu vermeiden.
- Stärkere Geldmanagementstrategien zur Kontrolle von Einzelschäden
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der Moving Average-Parameter, Anpassung der Periodization oder Verwendung von doppelten Moving Averages
- Hinzugefügtes Signal zum Durchbruch durch Filterung von Kennzahlen wie Transaktionsvolumen
- Verlustbewältigung in Verbindung mit Risikokontrolle
- Erhöhung der Trend- und Durchbruchwahrscheinlichkeit von Machine Learning-Modellen
- Berücksichtigung der Adaptive-Dynamik-Anpassungsparameter
- Das sind die wichtigsten Faktoren, die den Handel beeinflussen.
- Optimierung von Positionsmanagementstrategien wie Fixed Ratio, Martingale usw.
Durch die Optimierung von Parametern, Kennzahlenkombinationen und Risikokontrollen kann die Stabilität und Zuverlässigkeit der Strategie verbessert und das Handelsrisiko verringert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist im Allgemeinen einfacher und direkter, mit nur einem einzelnen Indikator, hoher Sensitivität für Parameter und Markttrends, begrenztem Optimierungsraum und empfiehlt sich als Hilfsstrategie. Die Idee, Reverses zu erfassen, ist jedoch lernenswert und kann für die Entwicklung komplexerer Durchbruchssysteme verwendet werden. Durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren, die durch Filterung und strikte Befolgung der Fundmanagementprinzipien gefiltert werden, kann die Strategie Teil des Wooden-Bucket-Effekts sein und die Stabilität für die Portfolio erhöhen.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")