2/20 Exponentielle gleitende Durchschnittsstrategie

Übersicht

Diese Strategie basiert auf der exponentiellen gleitenden Durchschnittslinie 2/20. Sie tritt in Long- oder Short-Positionen ein, wenn der Preis durch die Durchschnittslinie bricht. Sie kombiniert die Trend-Folgefunktion von gleitenden Durchschnitten und die Trendumkehrfunktion des Breakout-Handels und zielt darauf ab, sowohl kurz- als auch mittelfristige Trends zu erfassen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet einen 20-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Benchmark-Linie. Wenn das Hoch oder Tief der neuesten Kerze durch die Benchmark-Linie bricht, signalisiert dies eine mögliche Trendumkehr. Wenn der Umkehrpunkt der vorherigen Kerze niedriger ist als der aktuelle Schlusskurs, gehen Sie lang. Wenn der Umkehrpunkt der vorherigen Kerze höher ist als der aktuelle Schlusskurs, gehen Sie kurz.

Insbesondere ermittelt die Strategie Umkehrsignale, indem sie den aktuellen Candle-Hoch- und Tiefwert berechnet und mit dem Schlusskurs der vorherigen Candle vergleicht und den Umkehrpunkt darstellt. Wenn der Umkehrpunkt höher ist als der vorherige Schlusspunkt, geht es lang. Wenn der Umkehrpunkt niedriger ist, geht es kurz. Die langen/kurzen Signale werden mit der 20-tägigen EMA als Referenz-Benchmark erzeugt, die die Richtung identifiziert. Der Trendvergleich zwischen dem Umkehrpunkt und dem Schlusskurs bestimmt den Zeitpunkt der Umkehr.

Analyse der Vorteile

• Kombination von Trendverfolgung und Trendumkehrung, wobei sowohl mittelfristige als auch kurzfristige Trends erfasst werden
• Der exponentielle gleitende Durchschnitt filtert kurzfristige Marktlärm aus
• Vergleichen der Umkehrpunkte mit den Schlusskurs können Umkehrungen genau identifizieren
• Hohe Flexibilität zwischen verschiedenen Produkten und Zeitrahmen

Risikoanalyse

• Aktienindex-Futures haben eine extrem hohe Hebelwirkung, die für diese Strategie sehr riskant ist.
• Anfällig für falsche Ausbrüche und Ausbrüche auf unterschiedlichen Märkten, die zu Verlusten führen
• Begrenzter Optimierungsraum mit wenigen einstellbaren Parametern
• Erfordert andere Indikatoren für die Auswahl von Vermögenswerten und die Positionsgröße

Lösungen:

• Optimieren Sie gleitende Durchschnittsparameter mithilfe von maschinellem Lernen
• Hinzufügen anderer Indikatoren wie Volumen zur Bestätigung eines gültigen Ausbruchs
• Handel mit dieser Strategie nur in klaren Trends, vermeiden Sie Marktveränderungen
• Einführung strenger Risikomanagementregeln zur Begrenzung von Verlusten

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in den folgenden Bereichen verbessert werden:

1. Optimieren Sie gleitende Durchschnittsparameter, passen Sie Periode an oder fügen Sie doppelte gleitende Durchschnittswerte hinzu
2. Fügen Sie Filter wie Lautstärke hinzu, um Ausbruchssignale zu filtern
3. Einbeziehung von Stop-Loss-Strategien zur Risikokontrolle
4. Hinzufügen von Modellen für maschinelles Lernen zur Vorhersage von Trends und Ausbruchswahrscheinlichkeiten
5. Betrachten Sie adaptive Parameter, die sich dynamisch anpassen
6. Kombination von Stimmungsanalysen, um optimale Einstiegspunkte zu finden
7. Optimierung von Positionsgrößenstrategien, z. B. festes Bruchteil, Martingale usw.

Durch Parameteroptimierung, Indikatorenkombinationen, Risikomanagement usw. können die Stabilität und Zuverlässigkeit der Strategie verbessert und gleichzeitig die Handelsrisiken verringert werden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich diese einfache Strategie auf einen einzigen Indikator stützen, wodurch sie empfindlich auf Parameter und Marktbedingungen reagiert, mit begrenztem Optimierungsraum. Sie wird am besten zur Ergänzung anderer Strategien verwendet. Das Konzept der Erfassung von Umkehrungen ist jedoch lehrreich und kann in anspruchsvollere Breakout-Systeme integriert werden. Mit geeigneten Filtern, Risikomanagement und Robustheitssteigerung kann diese Strategie als Bestandteil eines Gesamtstrategieportfolios zur Verbesserung der Stabilität dienen.