Kombinierte Handelsstrategie basierend auf Musterumkehr und MACD-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie besteht darin, die 123-Form-Umkehr mit dem MACD-Indikator zu kombinieren, um eine starke Filterung von Handelssignalen zu ermöglichen. Die 123-Form-Umkehr fängt kurzfristige Umkehrmöglichkeiten ein, während der MACD mittelfristige Trendentscheidungen liefert. Die kombinierten Signale finden effektiv hochwahrscheinliche Handelsplätze.
Strategieprinzip
123 Formel Umkehrstrategie, zu entscheiden, dass die beiden vorherigen Tage fallen und die heutigen Schlusskurs steigen, und kaufen, wenn der Stochastic-Indikator unter der Devaluation ist; zwei Tage nach oben heute fallen, wenn der Stochastic über der Devaluation verkauft wird.
MACD-Indikator-Strategie, wenn die schnelle Linie höher als die langsame Linie ist, machen Sie mehr, wenn die schnelle Linie niedriger als die langsame Linie ist, machen Sie nichts.
Nur wenn die beiden Strategie-Signale übereinstimmen, wird gehandelt, ansonsten nicht gehandelt.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Kombinationssignale filtern die falschen Durchbrüche aus und erhöhen die Siegertätigkeit.
123 Formen können kurzfristige Umkehrmöglichkeiten erfassen, wobei die MACD die Richtung der mittleren und langen Linie beurteilt.
Der Stochastic-Indikator kombiniert die Form 123 und vermeidet Übertriebe nach einer Trendwende.
Beide Strategien teilen sich verschiedene Transaktionsaufgaben und können sich gegenseitig verifizieren, wodurch das Risiko einer Überoptimierung einer einzelnen Strategie verringert wird.
Er ist für verschiedene Marktumgebungen geeignet und kann in verschiedene Richtungen umgeschaltet werden.
Risikoanalyse
Die Hauptrisiken dieser Strategie sind:
Die Kombinationssignale sind zu konservativ und könnten bessere Chancen verpassen.
Die Umkehrform ist anfällig für unvorhergesehene Ereignisse und kann ausfallen.
Es besteht die Gefahr eines erheblichen Verlustes, wenn die Stop-Loss-Mechanismen nicht berücksichtigt werden.
Die Doppelfilter-Signal könnte eine Trendchance verpassen.
Die Optimierung der Parameter wird nicht berücksichtigt, da die Standardparameter nicht für alle Sorten geeignet sind.
Optimierungsrichtung
Die Optimierung erfolgt in folgenden Bereichen:
Verschiedene Parameterkombinationen werden getestet, um die optimale Parameter zu finden.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Kontrolle von Einzelschäden.
Mehr Filtermechanismen zur Verbesserung der Signalqualität.
Die Einführung von Machine Learning-Modellen zur automatischen Optimierung von Parametern.
Die Strategie wird in weiteren Handelsvarianten getestet, um die Stabilität der Strategie zu beurteilen.
Wechselparameterkombinationen nach Marktbedingungen.
Zusammenfassen
Die Strategie als Ganzes vermeidet die Überoptimierung einer einzelnen Strategie durch die Kombination von doppelten Signalen. Durch die Hinzufügung von mehr Filterindikatoren und Verbesserungen wie Stop-Loss-Mechanismen kann sie zu einer stabileren und praktischeren quantitativen Handelsstrategie werden.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )