Doppelte EMA-Span-Handelsstrategie

Überblick

Die Doppel-EMA-Spread-Trading-Strategie ist eine Trend-Following-Strategie, die die Markttrends beurteilt und den Handel durch die Berechnung der Spanne von zwei verschiedenen EMAs. Die Strategie ist einfach und direkt und kann die mittleren und langen Trends effektiv verfolgen. Sie eignet sich hervorragend für die Verwendung von Mittleren und Langen Trends.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst einen kurzfristigen EMA und einen langfristigen EMA, typischerweise mit 13 und 26 Zyklen EMA. Dann berechnet man den Prozentsatz des Abstands zwischen den beiden EMAs. Wenn der kurzfristige EMA höher ist als der langfristige EMA und der Abstand größer ist als die eingestellte Schwelle (z. B. 5%), wird er als Trend nach oben beurteilt und mehrere Trades getätigt; wenn der kurzfristige EMA niedriger als der langfristige EMA ist und der Abstand größer ist als die eingestellte Schwelle, wird er als Trend nach unten beurteilt und einen Leerhandel getätigt.

Die Kernlogik der Strategie lautet:

1. Berechnung der kurzfristigen und der langfristigen EMA
2. Beurteilen Sie, ob eine kurzfristige EMA höher oder niedriger als eine langfristige EMA ist
3. Berechnen, ob der Prozentsatz der Spanne zwischen den beiden EMAs höher ist als der eingestellte Schwellenwert
4. Trends, wie sie sich auswirken
5. Kurzfristige EMA-Gleichgewichtspunkte erneut überschritten oder durchbrochen

Durch eine solche Konstruktion können mittlere und langfristige Trends effektiv verfolgt und bei Trendänderungen rechtzeitig umgestellt werden. Die Einstellung von Spannungs-Trench values verhindert auch unnötige Transaktionen, die durch Anpassungen in nicht-kritischen Perioden verursacht werden.

Strategische Vorteile

• Die Strategie wirkt direkt und eignet sich hervorragend zum Verfolgen von mittleren und langen Trends.
• Die Verwendung von EMAs hilft, den kurzfristigen Marktlärm zu beseitigen
• Konfigurierbare EMA-Zyklen und Spannungs-Thresholds, sehr anpassungsfähig
• Spannungsrechnen, um zu gewährleisten, dass Sie nur dann handeln, wenn der Trend klar ist
• Risikokontrolle in Kombination mit einem Ausbruch der kurzfristigen EMA

Strategische Risiken und Gegenmaßnahmen

• Der Trend kann sich nicht ändern, so dass ein größerer Rückzug notwendig ist.
• Sie sind in der Lage, sich in der Schwankung festzuhalten.
• Die EMA-Zyklus- und Spannungs-Throughput-Werte müssen für die jeweilige Sorte angemessen konfiguriert werden.

Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:

1. In Kombination mit anderen Indikatoren wird ein Trendwende-Signal und eine vorzeitige Ausgleichsmarge ermittelt.
2. Erhöhung der Trendfilterbedingungen zur Vermeidung von Shock-Trading
3. Optimierung der Parameterkonfiguration, Auswahl von EMA-Zyklen und Spannungs-Thresholds für die jeweilige Sorte

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie kann optimiert werden durch:

1. Parameteroptimierung: Optimierung der EMA-Zyklusparameter und der Spannungs-Thresholds durch Rückmessung, um die optimale Kombination von Parametern zu finden

2. Trendfilter: Hinzufügen anderer Indikatoren, die Trends bestimmen, wie MACD, Brin-Band usw., um eine Gefängnis der Schaukel zu vermeiden

3. Stop-Loss-Strategie: Einstellung von beweglichen oder zeitlichen Stop-Losses, um Einzelschäden zu kontrollieren

4. Profit-Return: Setzen Sie einen Teil des Gewinns, bewegen Sie den Stop-Loss und sperren Sie einen Teil des Gewinns ein

5. Quantitative Optimierung: Automatische Optimierung von Parametern und Filterbedingungen durch Methoden wie maschinelles Lernen, um eine quantitative Optimierung der Strategie zu erreichen

6. Kombinationsoptimierung: Kombination der Strategie mit anderen nicht relevanten Strategien zur Verringerung der Rückzugsmenge und zur Steigerung der Stabilität

Durch die Optimierung verschiedener Aspekte wie Parameter, Filterbedingungen, Stop-Loss- und Profit-Return kann die Strategie stabiler, wissenschaftlicher und effektiver gemacht werden. Quantitative und Kombinationsoptimierung können die Wirksamkeit der Strategie erheblich verbessern.

Zusammenfassen

Die Doppel-EMA-Spreiz-Strategie ist eine einfache, direkte und für die Trendverfolgung geeignete Strategie. Sie benötigt nur zwei EMAs, um die Trendrichtung zu bestimmen und eignet sich hervorragend für mittlere und lange Positionen. Sie kann auch durch Parameteroptimierung, Trendfilterung und Stop-Loss-Strategie verbessert werden, um die Strategie stabiler und zuverlässiger zu machen. Die Strategie ist einfach zu implementieren und leicht zu optimieren.