Reine stochastische Long-Trading-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert nur auf den Eintritts- und Ausstiegssignalen des Stochastic-Indikators und gehört zu den typischen Stochastic-Indikator-Strategien, bei denen nur mehr und nicht weniger gemacht wird. Sie durchquert die D-Linie in der Überverkaufszone K und macht mehrere Eintritte, wenn der Schlusskurs den Höchstwert des Vortages überschreitet. Sie ist einfach und leicht zu handhaben, wenn die Stop- oder Stop-Loss-Bedingungen ausgelöst werden.
Strategieprinzip
Die Hauptlogik der Strategie lautet:
- Berechnung von K- und D-Werten für Stochastic
- Eintritt, wenn die K-Linie die D-Linie über den Überverkaufszonen durchbricht und der Schlusskurs den Höchstwert des Vortages überschreitet
- Setzen Sie einen mobilen Stop-Loss, um einen schnellen EMA unter dem Schlusskurs zu durchbrechen
- Wenn Sie unter der K-Linie durch die D-Linie oder die K-Linie in die Überkaufzone gelangen, schließen Sie die Position ab.
Wenn der Stochastic K-Wert in der Überverkaufszone den D-Wert überschreitet, kann der Kurs sich umkehren. In Verbindung mit dem Höchstwert des Tages vor dem Überschreiten des Schlusskurses kann das Einstiegssignal wirksam bestätigt werden.
Die EMA verfolgt den Stop-Loss, um Gewinne zu sichern. Die K-Linie wählt auch eine Stop-Pre-Plating-Position, wenn ein Verkaufssignal in einer Überkaufszone auftritt.
Die Strategie ist einfach und leicht umzusetzen und eignet sich für einseitige Handelsvarianten wie den Aktienmarkt.
Analyse der Stärken
- Überverkaufszonen mit Stochastic
- Kombination von K- und D-Leitung verhindert falsche Signale
- Einbruch bei den Schlusskurses erhöht die Eintrittssicherheit
- Stop-Loss-Strategie und kontrollierte Risiken
- Eine Strategie zur Verhinderung von Krebs, die einfach und logisch ist
Risiken und Maßnahmen
- Stochastic könnte fehlerhaft sein
- Ein gewisses Risiko für Verluste
- Es ist nicht möglich, an der Spitze des Trends zu stehen.
Gegenmaßnahmen:
- Optimierung der stochastischen Parameter zur Erhöhung der Genauigkeit
- Risikokontrolle mit mobilen Stop-Losses
- In Kombination mit anderen Indikatoren wird eine Trendwende erwartet
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann auf folgende Bereiche ausgedehnt werden:
- Erhöhung der Short-Term-Möglichkeiten für den gesamten Markt
- Die Stop-Loss-Grenze wird an die Volatilität angepasst.
- Optimierungsparameter mit maschinellem Lernen
- Integrierte mobile Stop-Off-Strategien und dynamische Stop-Off-Verfolgung
- Ein Multifaktor-System in Kombination mit anderen Strategien
Zusammenfassen
Die Strategie ist eine reine stochastische Mehrkopfstrategie, die Indikatoren verwendet, um Überverkaufszonen zu identifizieren und Stop-Loss-Stopps zu kombinieren, um das Risiko zu kontrollieren. Die Strategie ist einfach und praktisch und eignet sich für einseitige Handelsvarianten wie die Aktienmärkte. Durch die Erweiterung der Dimensionen von Depreciation und Parameteroptimierung kann die Strategie zu einem umfassenderen, zuverlässigeren System optimiert werden.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)