Donshian Channel Breakout-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem Toshiba-Kanal-Indikator und ermöglicht Trend-Tracking-Operationen für Varianten wie Stock/Futures/Crypto/Forex, wobei der Preis den Kanal als Handelssignal auf- und abtrennt.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die Höchst- und Mindestpreise für einen bestimmten Zeitraum (z. B. 20 Tage) und erhalten Sie die Ober- und Unterbahnen des Tonshian-Kanals.
Die mittlere Bahnlinie ist der Durchschnitt der oberen und unteren Bahn. Der oberen Bahnbruch ist ein Trendwechselsignal, der unteren Bahnbruch ein Trendumkehrsignal.
Wenn der Kurs am Ende der Runde auf die Spur kommt, wird er als Trend eingestuft und ein zusätzlicher Einstieg gemacht.
Wenn der Preis unter der mittleren Linie fällt, gilt dies als Ausstieg.
Es kann auf die Rücklaufzeiten zurückgegriffen werden, um ein tatsächliches Handelssignal zu erzeugen.
Optional gibt es auch ein Signal zum Abbruch des Kurses als Fehlsignal.
Die Strategie wird durch einen Durchbruch der Kanal-Beschluss-Trend initiiert, der mit der mittleren Linie bis zum Ausgangspunkt ausgeschaltet wird. Die Capture-Mittel-Langstrecken-Trendbewegung. Die Kanalparameter können an den Markt angepasst werden.
Analyse der Stärken
Die Berechnung des Dong-Hian-Kanals ist einfach, die Indikatoren sind leicht umsetzbar.
Der Preisbruch kann Trendänderungen bestimmen.
Die mittlere Linie des Kanals dient als Anschlagstelle und ist vernünftig eingestellt.
Die Regeln für Handelssignale sind klar und einfach umzusetzen.
Flexible Anpassung der Kanalparameter für verschiedene Sorten und Perioden.
Die Effektivität von Long- oder Short-Line-Transaktionen kann bewertet werden.
Es gibt viel Raum für Erweiterungen und andere technische Indikatoren.
Risikoanalyse
Es besteht die Gefahr, dass der Durchbruch des Kanals verzögert wird und frühe Chancen verpasst werden.
Die Abweichungen vor dem Durchbruch wurden nicht berücksichtigt, was zu einem falschen Signal führen könnte.
Die Stop-Loss-Reihe der Mittellinie ist fest und empfindlich gegenüber Marktschocks.
Eine falsche Auswahl der Retrospektive kann zu einer Überpassung führen.
Es gibt keine Stop-Loss-Strategie und es besteht die Gefahr, dass sich die Verluste ausweiten.
Optimierungsrichtung
Tests zur Optimierung der Kanalzyklusparameter.
Bewerten Sie andere Arten von Moving Averages als Stopplinien.
Filterbedingungen für Kennzahlen wie Umsatzsteigerung.
Einrichtung einer mobilen Stop-Loss- oder Tracking-Stop-Loss-Strategie.
Einführung von maschinellem Lernen, um Preissteigerungen vorherzusagen.
Die Strategie zur Optimierung der Vermögensverwaltung und die Einrichtung eines Gewinn- und Verlustverhältnisses.
Erwägen Sie Lang- und Kurzstreckenmischungen oder mehrere Sorten.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf dem Don Quijote-Kanal, um die Trendrichtung zu beurteilen, um den Trend zu durchbrechen, und gehört zu den typischen Mittellangstrecken-Trendverfolgungsstrategien. Die Optimierung der Kanalparameter und die Ergänzung mit anderen technischen Indikatoren können zu einem relativ stabilen Durchbruchssystem führen. Diese Strategie ist einfach, klar und erweiterbar und kann als ein grundlegendes Strategiemodul für quantifizierte Geschäfte verwendet werden.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
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//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.25,default_qty_value=10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
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testEndMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testEndDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = 20
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close >= dcUpper)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcAverage)
//strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close <= dcLower)
//strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)