Doppelter RSI kombiniert mit der Trendverfolgungsstrategie „Bollinger-Bänder“
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die über den Überkauf und Überverkauf von Doppel-RSI-Indikatoren entscheidet und ein Handelssignal erzeugt, das in Verbindung mit einem Bruch der Brin-Band besteht. Die Strategie ist relativ einfach und zielt darauf ab, die Reliabilität der Signale durch eine Kombination von mehreren Indikatoren zu erhöhen und bessere Gewinne in einem Trend zu erzielen.
Grundsätzliche Analyse
Die Strategie nutzt den doppelten RSI-Zeitraum, um kurzfristige und langfristige Überkauf- und Überverkaufssituationen zu beurteilen. Das Handelssignal wird nur erzeugt, wenn beide gleichzeitig die Überkauf- oder Überverkaufsschwelle erreichen. Dies verhindert, dass ein einzelner RSI ein falsches Signal erzeugt.
Die Strategie führt auch ein Bollinger-Band-Indikator ein, der einen Preisbruch beurteilt. Der Handel wird nur erfolgen, wenn der RSI die Bedingungen erfüllt und der Preis den Bollinger-Band auf oder abtrennt. Der Bollinger-Band-Bruch kann vermieden werden, um ein Signal in einer nicht-trendenden Situation zu erzeugen.
Schließlich wird die Strategie auch in die Richtung der schnellen und mittleren Linie eingegliedert. Die Position wird nur geöffnet, wenn der Bollinger-Band-Bruch eintritt und der große Trend auch der Richtung des RSI-Signals entspricht.
Analyse der Stärken
Die Strategie verwendet mehrere Indikatoren, um falsche Signale besser zu filtern und nur dann zu handeln, wenn ein Trend sichtbar ist. Die Kombination von schnellen und langsamen Durchschnittslinien ist auch für die Trendverfolgung geeignet. Die Strategie ist einfacher und direkter und eignet sich für die Gewinnung von kurzfristigen Linewidth-Trends, die in der Tracking-Situation auftreten.
Risikoanalyse
Es besteht die Gefahr, dass die Strategie nicht in der Lage ist, eine Trendwende rechtzeitig zu erkennen. Wenn eine V-Rückkehr auftritt, kann die Strategie möglicherweise nicht schnell zum Stillstand kommen, was zu größeren Verlusten führt. Darüber hinaus beeinflussen die Parameter-Einstellungen die Strategie-Performance und müssen optimiert werden, um die besten Parameter zu finden.
Optimierung
Die Strategie der Stop-Loss-Strategien ist umfangreicher und schneller, wenn der Kurs sich umkehrt.
Die Einführung anderer Indikatoren, wie z. B. die Verifizierung der Erhöhung des Umsatzes, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.
Optimierung der Parameter-Einstellungen, um die optimale Parameterkombination zu finden.
Hinzufügen von maschinellen Lernmodellen, um Trendmuster zu bestimmen und die Signalgenauigkeit zu verbessern.
Stärkung des Kapitalmanagements und der Risikokontrollen. Optimierung des Positionsmanagements und strenge Kontrolle der Einzelschäden.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt sowohl den Dual RSI als auch die Brin-Band-Indikatoren, um bei kurzfristigen Trends zu profitieren. Die Strategie ist einfacher und direkter und eignet sich für die Beobachtung von kurzfristigen Trends. Es gibt jedoch einige Einschränkungen, wie z. B. die Unmöglichkeit, eine Trendwende schnell zu identifizieren. Durch die Einführung einer Stop-Loss-Strategie, die Erhöhung der Signalfilterung und die Optimierung der Parameter kann die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 04:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Madrugada strat copy", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.USD)
// === GENERAL INPUTS ===
// RSI 1
RSIlength = input(10,title="RSI")
RSIoverSold = input(65,title="OSold")
RSIoverBought = input(35,title="OBought")
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
// RSI 2
RSIlength2 = input(6,title="RSI2")
RSIoverSold2 = input(65,title="OSold2")
RSIoverBought2 = input(35,title="OBought2")
price2 = close
vrsi2 = rsi(price2, RSIlength2)
//Bollinger Bands
source = close
Bollinger = input(20, minval=1), Desv = input(1.7, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, Bollinger)
dev = Desv * stdev(source, Bollinger)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(basis, color=red, title="BB ma")
p1 = plot(upper, color=blue, title="BBajo")
p2 = plot(lower, color=blue, title="BAlto")
fill(p1, p2)
//Media movil
short = input(3, minval=1, title="Media corta")
long = input(10, minval=1, title="Media larga")
src = close
plot(sma(src, short), color=#00FF00, transp=0, linewidth=1, title="Media rapida")
plot(sma(src, long), color=white, transp=0, linewidth=2, title="Media lenta")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
exitLong() => short < long
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
// Definición señales de compra
buy_signals = vrsi < 30 and vrsi2 < 27 and cross(lower, price)
// Definición señales de venta
sell_signals = vrsi > 70 and vrsi2 > 70 and cross(upper, price)
// Dibuja las señales de compra venta en franjas de color
b_color = (sell_signals) ? color(red,65) : (buy_signals) ? color(green,65) : na
bgcolor(b_color)
// Dibuja las señales de compra venta coloreando las velas
barcolor(buy_signals ? white : sell_signals ? white : na)
plot(vrsi, color=white, linewidth=1)
plot(vrsi, color=white, linewidth=2)
// Crea alarmas usables desde el desplegable para poder enviar mails a haas
alertcondition(buy_signals, title='Buy-Signal', message='compra')
alertcondition(sell_signals, title='Sell-Signal', message='vende')