Trendfolgestrategie basierend auf dem dualen SMA-System
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet nur zwei SMA Mittellinien, wobei ein langsamer SMA zur Bestimmung der Trendrichtung und ein schneller SMA zum Einstiegssignal verwendet wird. In Kombination mit der Farbe der K-Linien-Einheit wird ein langes und ein kurzes Signal erzeugt. Die Strategie verfolgt einen mittleren Trend und ist für Hoch- oder niedrige Schwingungen geeignet.
Strategieprinzip
Berechnen Sie schneller oder langsam die beiden SMA-Mittellinien und die mittlere Linie des Preiskanals. Die schnelle Linie hat eine Periode von 5, die langsame Linie hat eine Periode von 20. Wenn der Preiskanal oberhalb der mittleren Linie liegt, wird als Aufwärtstrend betrachtet, und die Phase sucht nach Chancen, die langsame Linie über die schnelle Linie zu durchbrechen.
Außerdem, in Verbindung mit der K-Linie Entität Farbe zu beurteilen, wenn ein Aufwärtstrend ist, verlangen, dass die unteren K-Linie in Folge größer als 2 rote Entitäten gleich ist, dann auf der Schnelllinie zu tun, wenn die langsame Linie zu durchqueren; wenn es eine Abwärtstrend ist, verlangen, dass die oberen K-Linie in Folge größer als 2 grüne Entitäten gleich ist, dann unter der Schnelllinie durchqueren, wenn die langsame Linie zu leeren.
Analyse der Stärken
Die Strategie nutzt gleichzeitig die beiden SMA-Mittellinien und die Preiskanäle, um die Richtung des Trends zu bestimmen, um falsche Durchbrüche zu vermeiden. Und die K-Linien werden mit der Farbe der Entität verbunden, um falsche Signale zu filtern. Mehr Shorting-Signale sind gleichzeitig vorhanden und können abgesichert werden. Der mittelfristige Trend kann effektiv verfolgt werden.
Die Parameter sind individuell konfigurierbar und sehr anpassungsfähig. Rückblickende Daten zeigen, dass die Strategie sowohl in hoch- als auch in niedrig-schwingenden Märkten gute Gewinne erzielt.
Risikoanalyse
Die Strategie setzt zu stark auf die Durchschnittswerte, da es zu viele Falschsignale in einem bewegten Umfeld geben kann. Die Strategie berücksichtigt nur die Preisfaktoren und ignoriert die Auswirkungen des Umsatzes.
Es ist möglich, die SMA-Zyklusparameter entsprechend anzupassen oder andere technische Indikatoren hinzuzufügen, um die Signalfilterung durchzuführen. Es ist auch möglich, quantitative Leistungsindikatoren einzuführen, um eine umfassende Beurteilung durchzuführen. Darüber hinaus kann die Positionsverwaltung optimiert werden, um die Positionsgröße entsprechend der Marktlage anzupassen.
Optimierungsrichtung
Versuchen Sie, verschiedene Kombinationen von SMA-Schnell-Slow-Linien zu testen, um die optimalen Parameter zu finden.
Signalüberprüfung von Kennzahlen wie der Erhöhung des Transaktionsvolumens.
In Kombination mit anderen technischen Indikatoren wird ein Strategieportfolio gebildet.
Das Unternehmen ist ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und dem Management von Finanzinstrumenten befasst.
Die Anwendung von maschinellem Lernen zur Vorhersage von Preistrends und Wendepunkten.
Optimierung der Stop-Loss-Strategie und Vermeidung von übermäßigen Verlusten.
Zusammenfassen
Die Strategie ist übersichtlich und trends mit doppelten SMA-Systemen sind häufiger zu beurteilen. Die Einführung anderer technischer Indikatoren ist jedoch zu Fehlschlägen anfällig und erfordert Optimierung. Die Strategie wäre effektiver, wenn mehr qualitative und quantitative Indikatoren eingeführt und verifiziert würden.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Trend SMA Strategy v1.4", shorttitle = "Trend SMA str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
usefastsma = input(true, "Use fast SMA")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast SMA Period")
slowlen = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow SMA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
fastsma = ema(close, fastlen)
slowsma = ema(close, slowlen)
//PriceChannel
src = ohlc4
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
up = trend == 1 and (low < fastsma or usefastsma == false) and redbars == 1 ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > fastsma or usefastsma == false) and greenbars == 1 ? 1 : 0
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast SMA")
plot(center, color = blue, title = "Price Channel")
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)