Span-Trading-Strategie basierend auf dem doppelten EMA-System
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist typisch für Trend-Tracking-Strategien, indem sie zwei EMA-Indikatoren schnell und langsam berechnet, die ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugen, je nachdem, wie sie sich kreuzen. Wenn die Schnelllinie die langsame Linie durchbricht, machen Sie mehr, wenn die Untergrenze mehrere Ebenen durchbricht; wenn die Schnelllinie die langsame Linie unterhalb durchbricht, machen Sie Platz, wenn die Obergrenze leer ist.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet schneller und langsamer zwei EMA-Mittellinien, die jeweils mit 13 und 50 Perioden laufen. Wenn die schnelle Linie von unten nach oben die langsame Linie durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie erneut durchbricht, wird ein Flachkopfsignal erzeugt. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie erneut durchbricht, wird ein Flachkopfsignal erzeugt.
Analyse der Stärken
Die Strategie nutzt die gängige Doppel-EMA-System, um die Markttrends und Einstiegspunkte aufgrund der Kreuzung von EMAs mit unterschiedlichen Laufzeiten zu beurteilen. Die Doppel-EMA-Kombination kann verwendet werden, um den Lärm effektiv zu filtern und Trends zu erkennen.
Die Bedienung ist einfach, intuitiv und leicht zu automatisieren. Die Bedienung erfolgt nur auf Basis von Preisinformationen, ohne dass andere komplexe Faktoren berücksichtigt werden müssen. Der EMA-Zyklus kann frei angepasst werden, um sich an verschiedene Marktumstände anzupassen.
Risikoanalyse
Die doppelte EMA-Kreuzung ist im Allgemeinen sehr effektiv, um Trendwechsel zu erkennen. In den Markten zwischen den Schwingungen sind EMA-Kreuzungen häufig und leicht eingeschlossen. Der Preisfaktor wird nur berücksichtigt, andere Faktoren nicht.
Die EMA-Wochenintervalle können gegebenenfalls erweitert werden, um die Kreuzungsfrequenz zu reduzieren. Indikatoren wie die Umsatzmenge oder die Volatilität können auch als Hilfsmittel für die Beurteilung verwendet werden. Darüber hinaus kann eine optimierte Stop-Loss-Strategie das Deckungsrisiko verringern.
Optimierungsrichtung
Tests zur Optimierung der EMA-Zyklusparameter, um optimale Parameter zu finden.
Beurteilungsregeln wie Zunahme der Potenz- oder Schwankungsrate.
Die Eintrittsbedingungen wurden verschärft.
Die Anwendung von maschinellem Lernen zur Vorhersage von Preistrends und zur Beurteilung der Signalqualität durch die EMA.
Optimierung von Stop-Loss-Strategien, wie beispielsweise Moving Stop, Average Stop etc.
Dynamische Anpassung der Positionen und Optimierung der Kapitalverwaltung.
Zusammenfassen
Die Strategie gehört zu den typischen doppelten EMA-Kreuzungen und beurteilt Trends anhand einer einfachen Kombination von Indikatoren. Der Vorteil ist, dass sie leicht zu realisieren ist, aber auch falsche Signale erzeugen kann. Die Kombination von mehr Indikatoren und Parameteroptimierungen kann die Strategie-Stabilität verbessern.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 22:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © himanshumahalle
//@version=4
strategy("CROSS_ALGO SYSTEM")
// INPUT CONTROLS
lengthSEMA= input(title="LSEMA", type = input.integer, defval=13,minval=1,maxval=100,step=1)
lengthLEMA= input(title="LLEMA", type = input.integer, defval=50,minval=1,maxval=100,step=1)
//INDICATOR
SEMA= ema(close,lengthSEMA)
LEMA= ema(close,lengthLEMA)
// BUY AND SELL
buy = crossover(SEMA,LEMA)
sell = crossunder(SEMA,LEMA)
//EXITS
buyexit = crossunder(SEMA,LEMA)
sellexit = crossover(SEMA,LEMA)
//EXECUTION
strategy.entry("long",strategy.long,when=buy,comment = "Buy")
strategy.entry("short",strategy.short,when=sell,comment = "Sell")
strategy.close("long",when= buyexit , comment= "Sell")
strategy.close("short",when= sellexit , comment= "Buy")