Breakout-Pullback-Handelsstrategie basierend auf dem 9-Tage-EMA
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die 9-Tage-EMA als Beurteilungskennzeichen, um die Richtung der Marktlage anhand des Preisbruchs gegen die EMA zu bestimmen. Sie gehört zu den typischen Trendverfolgungsstrategien. Wenn der Preis die EMA durchbricht, ist die Eintrittsgeschäft länger / leer und wartet auf die Preisrückführung.
Strategieprinzip
Die 9-Tage-EMA-Gewinnlinie wird als Multiplex-Grenze berechnet. Wenn der K-Linie-Eröffnungspreis unterhalb der EMA-Linie und oberhalb des Schlusspreises liegt, wird ein Aufbruch als Aufbruch angesehen. Wenn der Eröffnungspreis oberhalb der EMA-Linie und unterhalb des Schlusspreises liegt, wird ein Abbruch als Aufbruch angesehen und ein Aufbruch als Aufbruch als Aufbruch angesehen.
Nach dem Eintritt wird ein Stop-Offer gesetzt. Der Stop-Offer wird in der Nähe des höchsten oder niedrigsten Preises dieser K-Linie gesetzt, d. h. der Aufstieg überschreitet den Stop-Offer-Preis mit dem Höchstpunkt der vorherigen K-Linie und der Abstieg überschreitet den Stop-Offer-Preis mit dem Tiefpunkt der vorherigen K-Linie.
Analyse der Stärken
Die Strategie nutzt die EMA, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen, und tritt ein, wenn der Preis die EMA überschreitet. Sie kann den Trend effektiv verfolgen. Die Stopps sind in der Nähe der Eintrittspunkte und eignen sich zum Erfassen von Kurzlinienrückgängen.
Die EMA-Zyklen sind anpassungsfähig und anpassungsfähig. Die Stop-Loss-Strategie ist direkt effizient und vermeidet langfristige Verlust-Einheiten. Die Rückmeldedaten zeigen, dass die Strategie in der Phase, in der der Trend deutlich ist, gut funktioniert.
Risikoanalyse
Die Strategie verwendet nur einen einzigen EMA-Indikator. Es ist schwierig, die Richtung des Trends zu erkennen, und es besteht die Möglichkeit, dass zu viele falsche Signale erzeugt werden. Die Stopp-Punkte sind nahe am Einstiegspunkt, und die Positionszeit ist zu kurz, um den Trend zu erfassen.
Die EMA-Zyklusparameter können entsprechend angepasst werden, aber auch andere technische Indikatoren können zur Unterstützung des Urteils verwendet werden. Optimierte Stop-Off-Strategien wie beispielsweise mobile Stopps und dynamische Stopps können die Strategie-Stabilität verbessern. Die Kontrolle der Größe der einzelnen Positionen im Bereich der Geldverwaltung kann das Risiko verringern.
Optimierungsrichtung
Tests zur Optimierung der EMA-Parameter, um geeignete Periodenparameter zu finden.
Erhöhung der Kapazitätsindikatoren und der Schwankungsraten.
Optimierung der Stopp-Strategie, z. B. durch Einführung von mobilen Stopps, dynamischen Stopps usw.
Die Strategie wird in Kombination mit weiteren technischen Indikatoren in ein Portfolio integriert.
Die Anwendung von Methoden wie maschinellem Lernen, um die Richtung der Trends zu bestimmen.
Strenge Geldverwaltung und Kontrolle des Umfangs der einzelnen Positionen.
Zusammenfassen
Die Strategie ist eine einfache EMA-Breakout-Retracing-Trading-Strategie mit dem Vorteil, dass sie klar und einfach zu implementieren ist, aber die Wirksamkeit auf einem einzigen EMA-Indikator begrenzt ist. Die Stabilität wird durch die Einführung von Optimierungen für mehrere technische Indikatoren verbessert. Insgesamt bietet sie eine grundlegende Strategie für den quantifizierten Handel.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("larry willians teste2", overlay=true)
//Window of time
start = timestamp(2019, 00, 00, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(2019, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
ema9=ema(close,9) // Ema de 9 periodos
//Condições de compra
c1= (open< ema9 and close > ema9) //abrir abaixo da ema9 e fechar acima da ema9
if(window())
if(c1)
strategy.entry("Compra", true, stop = high) // Coloca ordem stopgain no topo anterior
else
strategy.cancel("Compra") // Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"
//codições de venda
v1= (open> ema9 and close < ema9) // abrir acima da ema9 e fechar abaixo ema9
if(window())
if (v1)
strategy.exit("Venda", from_entry = "Compra", stop = low) // Saida da entrada com stop no fundo anterior
else
strategy.cancel("Venda") //Cancela a ordem se o proximo candle não "pegar"