Kombinationsstrategie für den Multi-Faktor-Reversal-Handel
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet mehrere Reversal-Indikatoren in Kombination, um einen Reversal-Position zu ergreifen, wenn ein Preis-Reversal-Signal auftritt, und gehört zu den Reversal-Algorithmen.
Strategieprinzip
Der Kurswechsel wird durch das 123-Rückwärtssystem beurteilt. Dieses System kombiniert die Beziehung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bar-Preisen und dem Stochastic-Indikator zur Beurteilung des Preiswechsels.
Der zweite Schritt ist die Verwendung des schnellen Spitzenindikators FSK, um die Umkehrung der Marktstimmung zu bestimmen. Dieser Indikator beurteilt die Veränderung der Kauf- und Verkaufstendenz des Marktes durch die Beschleunigung der Dynamik.
Kombination von 123 Reversing System und FSK Reversing Indicator, um den Reversing-Position zu nehmen, wenn beide gleichzeitig Reversing-Signal geben.
Optional ist der Umkehrhandel, bei dem das ursprüngliche Signal als mehrköpfig eingestuft wird.
Analyse der Stärken
Die Kombination mehrerer Faktoren kann die Genauigkeit der Signale verbessern und falsche Signale für einen einzelnen Indikator vermeiden.
Die 123 Reversal-Systeme und die FSK-Indikatoren ergänzen einander und können Reversalchancen in verschiedenen Zeitdimensionen erfassen.
Der Umkehrhandel kann bei einer heftigen Umkehrung profitieren.
Mit mehreren Umkehrfaktoren kann die Stabilität der Strategie verbessert werden.
Es ist einfach zu verstehen und zu implementieren und eignet sich für Anfänger, die mit Quantity Trading beginnen.
Risikoanalyse
Die Rückwärtssignale können zu Fehleinschätzungen führen, was zu Verlusten führt.
Unrichtiges Umdreh-Zeit-Listen kann zu einem Rückschlag führen.
Der Umkehrhandel kann bei anhaltender Tendenz zu Verlusten führen.
Eine falsche Optimierung der Parameter kann zu einer Überpassung führen.
Eine zu hohe Transaktionsfrequenz kann zu höheren Kosten führen.
Optimierungsrichtung
Die Tests werden mit anderen Umkehrfaktoren, wie RSI, KD usw. ergänzt.
Optimierung der Parameter und Erhöhung der Sensitivität der Indikatoren.
Der Trend-Filter wird hinzugefügt, um einen negativen Handel zu vermeiden.
Die Verwendung einer dynamischen Positionsmanagement-Strategie zur Optimierung der Kapitalnutzung.
Optimierung der Stop-Loss-Strategie und Verringerung der Einzelschäden.
Die Auswirkungen von Transaktionskosten zu bewerten und zu häufige Transaktionen zu reduzieren.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet eine Kombination von 123 Reversal System und FSK-Indikator, um bei einer Preisumkehr einen Rückschlag zu erzeugen. Sie kann falsche Signale filtern und die Genauigkeit verbessern. Die Reversal-Strategie besteht jedoch in der Gefahr von Rückschlagunsicherheit. Die Parameter müssen kontinuierlich optimiert und die Positionsgröße und die Handelsfrequenz angemessen kontrolliert werden, um das Risiko zu senken und die Stabilität zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )