Trendumkehr-Handelsstrategie basierend auf Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie kombiniert die Gleichgewichtstabelle und den MACD-Indikator, und tritt nach der Bestätigung einer Trendwende ein.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die Wendelinie der Gleichgewichtsanzeige als Indikator für die Richtung der Tendenz. Die Preise sind oberhalb der Wendelinie ein Mehrkopfmarkt und unterhalb ein Leerkopfmarkt.
Der MACD-Indikator erzeugt ein Verkaufssignal, wenn ein mehrköpfiger Markt einen toten Fork bildet; er erzeugt ein Kaufsignal, wenn ein leerer Markt einen goldenen Fork bildet.
Trendbeurteilung auf der Gleichgewichtstabelle und ein Umkehrsignal des MACD kombiniert, um den Trend umzukehren und am Trend umzukehren.
Es ist möglich, die Handelszeiten zu steuern, z. B. um den Handel abends zu beenden oder am Wochenende zu unterlassen, um Risiken in bestimmten Zeitabschnitten zu vermeiden.
Die Einführung einer angemessenen Stop-Loss- und Stop-Stop-Strategie, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren
Analyse der Stärken
Die Gleichgewichtsanzeige zeigt Trends und Unterstützungsstärken auf.
Der MACD-Indikator ist empfindlicher, um eine Trendwende zu erfassen.
In Kombination mit Trendbeurteilung und Umkehrsignalen können falsche Signale gefiltert werden.
Die Anpassung der Handelszeiträume verhindert das Risiko von wichtigen Zeitpunkten.
Eine Stop-Loss-Strategie hilft bei der effektiven Risikomanagement.
Risikoanalyse
Die Gleichgewichtstabelle und der MACD-Indikator können Fehleinschätzungen verursachen.
Es ist unmöglich, die Wende zu beurteilen, und es besteht das Risiko, dass es zu einem Rückschlag kommt.
Die Handelszeitkontrolle kann einige Handelschancen verpassen.
Die Schadensstopper sind falsch eingestellt und können zu früh abgeschaltet oder gestoppt werden.
Parameteroptimierungen können zu optimiert sein und sind nicht so effektiv.
Optimierungsrichtung
Testen Sie die Parameter der Gleichgewichtstabelle und des MACD, um die optimale Kombination zu finden.
Das Unternehmen hat sich dazu entschieden, die Handelssignale mit weiteren Kennzahlen zu bestätigen.
Optimierung der Stop-Loss-Strategie, die Risiken und Gewinne ausgleicht.
Bewertung der Notwendigkeit von Handelszeitkontrollen und angemessene Lockerung.
Der Trend-Filter wurde hinzugefügt, um Rückschlüsse zu vermeiden.
Es wird untersucht, wie man die Stärke der Umkehrung und die Höhe des potenziellen Rückschlags beurteilt.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Trendbeurteilung der Gleichgewichtstabelle mit dem Umkehrungs-Handelssignal des MACD, um nach der Bestätigung eines Trendumschlags Handelsentscheidungen zu treffen. Durch die weitere Optimierung der Parameter und der Strategie kann das Risiko von Signalfehlern verringert und ein stabiler und effizienter Trendumschlag-Handelssystem aufgebaut werden.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Revazi
//@version=5
strategy("The Impeccable by zyberal", overlay = true)
// Inputs {
// Strategy variables
IchimokuTenkanPeriod = input(9)
IchimokuKijunPeriod = input(190)
IchimokuSenkouPeriod = input(52)
MACDMainFast = input(3)
MACDMainSlow = input(10)
MACDMainSmooth = input(9)
ExitAfterBars = input(2)
ProfitTarget = input(135)
StopLoss = input(70)
// Trading Options
DontTradeOnWeekends = input(true)
ExitAtEndOfDay = input(true)
DayExitTimeHour = input(23)
DayExitTimeMinute = input(04)
ExitOnFriday = input(true)
FridayExitTimeHour = input(20)
FridayExitTimeMinute = input(40)
// }
// TRADING OPTIONS LOGIC {
OpenOrdersAllowed = true
// Dont trade on weekends {
if DontTradeOnWeekends
if dayofweek == dayofweek.saturday or
dayofweek == dayofweek.sunday
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on close (end of day) {
if ExitAtEndOfDay
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), DayExitTimeHour, DayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on Friday {
if ExitOnFriday
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), FridayExitTimeHour, FridayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Rule: Trading signals {
openW3 = request.security(syminfo.tickerid, "W", open)[3]
middleDonchian(Length) => math.avg(ta.highest(Length), ta.lowest(Length))
Tenkan = middleDonchian(IchimokuTenkanPeriod)[2]
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, MACDMainFast, MACDMainSlow, MACDMainSmooth)
LongEntrySignal = openW3 > Tenkan and ta.crossunder(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] < signalLine[3]
ShortEntrySignal = openW3 < Tenkan and ta.crossover(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] > signalLine[3]
// }
// Calculate conditions {
IsFlat() => strategy.position_size == 0
IsLong() => strategy.position_size > 0
IsShort() => strategy.position_size < 0
longCondition = OpenOrdersAllowed and not IsLong() and LongEntrySignal
shortCondition = OpenOrdersAllowed and not IsShort() and ShortEntrySignal
// }
// Open positions based on conditions {
strategy.order(id = "buy", direction = strategy.long, qty = 1, when = longCondition)
strategy.order(id = "sell", direction = strategy.short, qty = 1, when = shortCondition)
// }