Diese Strategie kauft, wenn der Preis über das historische N-Tage-Hoch in einem Bullenmarkt bricht, mit EMA-Stop-Loss.
Berechnen Sie den höchsten Preis der letzten n Tage als historischen Höchstpreis.
Kaufen, wenn der aktuelle Schlusskurs den historischen Höchstpreis übersteigt.
Verwenden Sie die x-Tage-EMA als Stop-Loss. Verlassen Sie, wenn der Preis unter die EMA fällt.
N- und x-Werte, die über Parameter angepasst werden können, standardmäßig auf 200-Tage-Hoch und 90-Tage-EMA.
Einfache und klare Logik, leicht umzusetzen.
Es folgt automatisch Trends, die durch neue Höchststände gebildet werden.
Die EMA verhindert die meisten Gewinne.
Es ist nicht nötig, Preise vorherzusagen, folgen Sie nur Kaufsignalen.
Standardparameter funktionieren gut auf Bullenmärkten.
Kurzer Code, leicht zu verstehen und zu ändern.
Massive Verluste, wenn der Bullenmarkt endet.
Unzulässige Stop-Loss-Einstellungen führen zu vorzeitigen oder verzögerten Stopps.
Unfähig, die Stärke und den Rückzug neuer Höhen vorherzusagen.
Eine starke Verzerrung macht es für andere Märkte ungeeignet.
Die Optimierung der Parameter birgt die Gefahr, dass sie sich zu sehr an historische Daten anpasst.
Versuche verschiedene Parameterkombinationen für optimale Werte.
Beurteilen Sie andere Stoppmethoden wie feste Prozentsatzstopps.
Optimieren Sie Stopps, um die Häufigkeit und die Risikokontrolle auszugleichen.
Fügen Sie Filter hinzu, um nicht auf Lärm zu kaufen.
Suche nach Möglichkeiten, die Signalstärke zu messen.
Kann Gewinn hinzufügen, indem man Ausgänge nimmt, um Gewinne zu erzielen.
Diese Strategie automatisiert den Trend nach neuen Höchstständen mit EMA-Stopps. Obwohl sie in einigen Fällen wirksam ist, muss sie erweitert und optimiert werden, um auf allen Märkten robust zu werden.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )