Backtesting einer Handelsstrategie basierend auf dem Long-Short-Kanal
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Einrichtung von Multi-Channels, um durchbrochene System-Retest-Verifizierungen durchzuführen.
Strategieprinzip
Der Höchstpreis für den Bau eines Mehrkopfkanals und der niedrigste Preis für den Bau eines Leerkopfkanals werden in einem bestimmten Zeitraum berechnet.
Wenn der Preis die Obergangsgrenze überschreitet, wird gekauft.
Wenn der Preis unterhalb der Kanallinie fällt, wird verkauft.
Es ist möglich, eine Zeitspanne für die Rückmeldung einzurichten, um die Strategie zu überprüfen.
Die Strategie ist einfach und klar.
Analyse der Stärken
Die Multifunktionskanäle können als visuell abgegrenzte Verkehrskanäle eingestuft werden.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Trend nach dem Durchbruch der Kanallinie nach oben geht.
Die Recherche kann die Wirksamkeit der Strategie in historischen Situationen überprüfen.
Die Transaktionsidee für den Durchbruch des Kanals ist einfach und einfach.
Der Code ist einfacher zu bearbeiten und zu optimieren.
Risikoanalyse
Es besteht die Gefahr eines falschen Durchbruchs nach dem Durchbruch.
Es ist nicht möglich, die Stop-Loss- und Stop-Stopp-Einrichtungen effektiv einzurichten.
Die falsche Einstellung der Kanalparameter beeinträchtigt die Effektivität der Strategie.
Die Ergebnisse der Rückmessung sind möglicherweise optimiert.
Die Ergebnisse können bei der Realisierung sehr unterschiedlich ausfallen.
Optimierungsrichtung
Verschiedene Parameter werden getestet, um die optimale Kombination zu finden.
Zusätzliche Kombinationen von Faktoren filtern durch falsche Durchbrüche.
Einrichtung von Stop-Loss- und Stop-Stop-Mechanismen.
Die Daten wurden auf die Rückmessung abgestimmt und die Abweichungen beseitigt.
Nachprüfung in verschiedenen Marktumgebungen.
Simulierte Festplatte wird verifiziert, um die Parameter der Festplatte zu konfigurieren
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf einfachen Durchbruch-Channel-Regeln, die leicht zu bedienen sind, aber noch optimiert werden müssen, um die Stabilität zu verbessern. Durch weitere Verbesserungen durch Parameteranpassung, Risikokontrolle usw. kann es zu einem zuverlässigen Durchbruchshandelssystem gemacht werden.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//strategy(title = "Backtest Donchian Teixeira", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 2.50, precision = 2, calc_on_every_tick = true, pyramiding = 0, initial_capital = 10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 00, 00)
testEndYear = input(2018, "Backtest End Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest End Month")
testEndDay = input(1, "Backtest End Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 23, 59)
window() => true //nao funciona
length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
dcUpper = highest(length1)
dcLower = lowest(length2)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=1, color=lime, offset=1)
plot(dcLower, style=line, linewidth=1, color=gray)
if (strategy.position_size == 0)
strategy.entry("COMPRA", true, stop = dcUpper)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("VENDA", stop = dcLower)