Handelsstrategien basierend auf stochastischen Crossovern
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Kreuzung der K- und D-Linien der Zufallsindikatoren, um ein Handelssignal zu erzeugen, und gehört zu den typischen Strategien für den Handel mit Zufallsindikatoren.
Strategieprinzip
Berechnen Sie die zufälligen Indikatoren K und D innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn die K-Linie die D-Linie von unten durchbricht.
Wenn die K-Linie die D-Linie von oben nach unten durchbricht, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Es kann ein Zeitrahmen für die Rückmeldung eingestellt werden, um die Wirksamkeit der Strategie zu testen.
Die Handelsregeln sind einfach und klar.
Analyse der Stärken
Der Zufallsindikator ist empfindlicher gegenüber Überkäufen und Überverkäufen.
Die K- und D-Linien sind leicht zu einem Handelssignal.
Die Wirksamkeit der Strategie kann durch Rücktests überprüft werden.
Zufällige Indikatoren sind einfach zu berechnen und zu implementieren.
Der Code ist einfach zu benutzen und kann leicht nachgearbeitet werden.
Risikoanalyse
Bei einer zufälligen Kreuzung kann es zu Fehlsignalen kommen.
Keine Stop-Loss-Sperre eingestellt.
Es ist unmöglich, zwischen Trends und Zusammenfassungen zu unterscheiden.
Es wurde eine Datenübereinstimmungsdeviation festgestellt.
Die Implementierung kann unterschiedlich wirken.
Optimierungsrichtung
Verschiedene Parameter werden getestet, um die optimalen Parameter zu finden.
Trends werden durch Filterung von Indikatoren ermittelt.
Einrichtung von Schadensbegrenzungsmechanismen.
Einführung anderer Faktoren zur Signalprüfung.
Die Rückmessdaten werden verarbeitet, um Abweichungen zu beseitigen.
Simulation der Festplatte zur Optimierung der Parameterkonfiguration.
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet eine einfache, zufällige Kennzahlenkreuzung für den Handel. Sie ist einfach zu implementieren, muss jedoch weiter optimiert werden, um die Stabilität zu verbessern. Durch die Anpassung der Parameter und die Risikokontrolle kann sie zu einer zuverlässigen quantitativen Handelsstrategie gemacht werden.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © utanico
//@version=4
strategy(title="Stochastic", overlay=true, shorttitle="Stoch")
periodK = input(35, title="K", minval=1)
periodD = input(21, title="D", minval=1)
smoothK = input(21, title="Smooth", minval=1)
startYear = input(type=input.integer, title = "開始年", defval = 2020)
startMonth = input(type=input.integer, title = "開始月", defval = 1)
startDay = input(type=input.integer, title = "開始日", defval = 1)
endYear = input(type=input.integer, title = "終了年", defval = 2030)
endMonth = input(type=input.integer, title = "終了月", defval = 12)
endDay = input(type=input.integer, title = "終了日", defval = 31)
//開始日時
test_start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
//終了日時
test_end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)
//テスト期間の指定
is_test = true
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
if (is_test)
if (k > d)
strategy.entry("Stoch_LE", strategy.long, comment="Stoch_LE")
//if (strategy.opentrades > 0 and k < d)
//strategy.close("Stoch_LE",comment="CloseLONG")
if (k < d)
strategy.entry("Stoch_SE", strategy.short, comment="Stoch_SE")
//if (strategy.opentrades < 0 and k > d)
//strategy.close("Stoch_SE",comment="CloseShort")