Backtesting einer Handelsstrategie basierend auf Woodie-Unterstützung und -Widerstand
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die Berechnung von Widerstandsposten im Rahmen des Woodie-Modells, um einen Durchbruch zu ermitteln. Sie gehört zu den klassischen Strategien für Durchbrüche von Widerstandsposten.
Strategieprinzip
Der Ausgleichspunkt und die Auf- und Abwärtsspur werden anhand der hohen und niedrigen Erntepreise von gestern berechnet.
Wenn der Preis von oben aus aus dem Gleichgewichtspunkt ausbricht, wird mehr getan.
Wenn der Preis von unten aus aus dem Gleichgewichtspunkt ausbricht, wird eine Leerstellung vorgenommen.
Optional umgekehrte Handelssignale.
Die Handelssignale sind in verschiedenen Farben gekennzeichnet.
Analyse der Stärken
Die Berechnung des Woodie-Modells ist einfach und intuitiv.
Die Unterstützung durch Resistenz ist eine übliche Handelsmethode.
Visualisierung der Trägerwiderstandswerte und Signalmarkierungen.
Standardparameter sind einfach und praktisch.
Der Code ist leicht verständlich und für Modifikationen geeignet.
Risikoanalyse
Es kann zu einem False-Breakthrough kommen.
Die Stop-Loss-Schaltfläche konnte nicht effektiv eingestellt werden.
Modell- und Parameterfehler beeinträchtigen die Wirkung.
Es ist unmöglich, Trends von Zusammenfassungen zu unterscheiden.
Das Signal ist möglicherweise zeitlich unwirksam.
Optimierungsrichtung
Verschiedene Periodenparameter werden getestet, um optimale Parameter zu finden.
Trends werden durch Filterung von Indikatoren ermittelt.
Ein Stop Loss Stop Stop Logic für die Risikokontrolle
Es wurde ein weiteres Signal erzeugt, um den Rückruf nach dem Durchbruch zu bewerten.
Die Studie untersucht, wie man die Wirkung von Durchbrüchen messen kann.
Überlegen Sie, ob es mit einer Kombination anderer Faktoren überprüft werden kann.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Widerstandsstufe des Woodie-Modells für den Durchbruch des Handels. Optimierte Parameter-Einstellungen und die Hinzufügung von Stop-Loss-Stopps können die Strategie stabilisieren und zu einem zuverlässigen kurzfristigen Handelssystem machen.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/08/2018
// Simply input the vales of the high, low and closing price of the previous
// period to calculate the Woodie pivot point and the associated resistance
// and support levels for the present period.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Woodie Pivot Points Backtest", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPP = (xHigh+xLow+(xClose*2)) / 4
pos = iff(close[1] < xPP[1] and close > xPP, 1,
iff(close < xPP, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPP, color=blue, title="WPP", style = circles, linewidth = width)