Daytrading-Strategie basierend auf dem wöchentlichen EMA

Überblick

Die Kernidee dieser Strategie ist es, die EMA-Indikatoren auf der Umlauflinie in den Tageshandel zu übertragen, um Unterstützung für längerfristige Trends zu erhalten und die Tageshandelsentscheidungen zu leiten.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zunächst in ihrem Code die 6-, 12- und 26-Tage-EMA für die Sonnenlinie und die 42-, 84-, 182- und 364-Tage-EMA unter den entsprechenden Parameter-Einstellungen für die Kreislinie.

Anschließend werden die langfristigen Trends anhand der Gold- und Todesforken der EMA am 42. und 84. Tag und die mittleren Trends anhand der Gold- und Todesforken der EMA am 84. und 182. Tag beurteilt.

Eintritt in eine Long-Position bei einer EMA mit einer kürzeren Periode und Ausstieg aus einer EMA mit einer längeren Periode.

Mit diesem Mapping-Verfahren erhalten wir Unterstützung von EMA-Indikatoren auf der Kreislinie im Tagesgeschäft, um einen Teil des Rauschs zu filtern und größere Trendchancen zu erfassen.

Analyse der Stärken

Diese Strategie kombiniert die Flexibilität des Tageshandels mit der Stabilität der wöchentlichen EMA und bietet folgende Vorteile:

1. Die Kreislinie EMA filtert Marktgeräusche und identifiziert die tatsächlichen Trendbewegungen. Innerhalb eines Tages können Sie den genauen Einstiegszeitpunkt nach der TagesFORMATION auswählen.

2. Die Umlauf-EMA-Parameter sind stabiler eingestellt und werden nicht leicht von kurzfristigen Preisschwankungen beeinflusst. Gleichzeitig wird die Tagesform in Kombination mit dem Trend beurteilt und der Einstieg ist zeitnah.

3. Die Gold- und Diebstapler der EMA können die Phasen der Trendwende deutlich bestimmen. Sie werden durch Intra-Tag-Handelsgeschäfte unterstützt, um einen Gewinn zu erzielen, und die Gesamtgewinnrate ist höher.

4. Die Verwendung von Kombinationen verschiedener periodischer EMAs ermöglicht es, Trendchancen auf unterschiedlichen Ebenen lang, mittel und kurz zu locken.

5. Strategie-Trading-Frequenz ist niedrig und eignet sich für Long-Line-Holdings. Sie reduziert den Verlust von Slippings durch die Anzahl der Transaktionen.

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

1. Die EMA-Eintrittssignale in der Kreislinie könnten zurückbleiben und es unmöglich machen, den frühesten Zeitpunkt für eine Preisänderung zu erfassen.

2. Der Tagesausflug hängt von der EMA-Kreuzung ab und kann ohne Berücksichtigung von Formen, Schwankungen und anderen Faktoren vorzeitig auslaufen.

3. Die EMA hat weniger Leerkreuzungen, was zu einer übermäßigen Einseitigkeit der Positionen führt.

4. Es gibt keine Stop-Loss-Mechanismen, die Rücknahme ist sehr riskant und erfordert eine aktive Verwaltung durch die Menschen.

5. Die Parameter-Einstellungen sind großzügig, und die verschiedenen Währungen müssen angepasst werden, um die beste Wirkung zu erzielen.

Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:

1. In Kombination mit anderen Indikatoren identifizieren die ENTRY-Form die EMA-Eintrittspunkte im Voraus.

2. Die Einführung von Ausspielungsregeln wie Stop-Loss, Closing-Stop-Stopp usw. verhindert, dass einseitige Positionen zu lange gehalten werden.

3. Optimierung der EMA-Zyklusparameter, um eine geeignete Zykluskombination für verschiedene Währungen zu testen.

4. Multi-Level-Handel, unterschiedliche EMA-Zyklen für die Schichtung von Positionen, um einseitige Positionsrisiken zu verringern.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Hinzugefügt wurden Regeln für den Zugriff auf Intra-Day-Transactions, wie z. B. Formen, Transaktionsvolumen, Filter für den Zugriff auf Noise.

2. Der MACD- und Stoch-Indikator beurteilt Überkauf und Überverkauf, wobei der Einstieg und der Ausstieg aufgeklärt werden.

3. Erhöhung der Stop-Loss- und Stop-Out-Mechanismen, Verringerung der Rücknahme-Risiken und Gewinnschließung.

4. Optimierung der EMA-Zyklusparameter, um die Wirksamkeit verschiedener Zykluskombinationen zu testen.

5. Versuchen Sie mit verschiedenen EMA-Parametersätzen wie DEMA, TEMA und so weiter, um eine bessere Geschwindigkeit zu erzielen.

6. Positionsverwaltung wurde hinzugefügt, wobei verschiedene EMA-Signalpositionen verwendet wurden.

7. Erforschung der verschiedenen Varianten-Parameter-Einstellungen und Entwicklung von Strategien, die für verschiedene Handelspaare geeignet sind.

8. Erforschung von Methoden des maschinellen Lernens zur dynamischen Optimierung von EMA-Parametern.

Zusammenfassen

Es ist eine Trend-Tracking-Strategie, die sich hervorragend für Long-Line-Positionen eignet. Es kombiniert geschickt die Beurteilung von Umlauf-Trends mit der Ausführung von Tagesgeschäften. Mit der richtigen Optimierung kann es zu einem sehr praktischen Multi-Time-Frame-Trading-System werden.