Handelsstrategie basierend auf Hall Moving Average und K-Linie
ChaoZhang
Überblick
Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, den Hull Moving Average (HMA) mit den Werten der K-Linie zu vergleichen, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu erzeugen. Kaufen Sie, wenn der HMA über der K-Linie liegt, und verkaufen Sie, wenn der HMA unter der K-Linie liegt.
Grundsätze
Zuerst berechnet die Strategie die HMA für einen bestimmten Zeitraum mit der Funktion hma (). Dann wird der Eröffnungspreis der oberen K-Linie als Vergleichsbasis verwendet. Wenn der HMA höher ist als der Eröffnungspreis der oberen K-Linie, wird ein Kaufsignal erzeugt.
Die Eintrittsvoraussetzung für die Strategie ist, dass nur dann aufgenommen wird, wenn der Preis die HMA in die entgegengesetzte Richtung durchbricht. Das heißt, nur dann gekauft wird, wenn der Preis die HMA von unten durchbricht; nur dann verkauft wird, wenn der Preis die HMA von oben durchbricht. Dies verhindert, dass die von den Schwankungen betroffenen Märkte wiederholt Signale auslösen.
Die Ausgangskondition der Strategie ist, dass der Ausgang gestoppt wird, wenn der Preis wieder auf die andere Seite des HMA zurückfällt. Zum Beispiel, wenn der Kaufpreis nach dem HMA fällt, wird der Ausgang verkauft.
Insgesamt nutzt diese Strategie die glatte Eigenschaft der HMA, um die Richtung der wichtigsten Trends zu identifizieren und zu signalisieren. Gleichzeitig wird ein Preisbruch verlangt, um falsche Signale zu filtern, um zu vermeiden, dass die Marktschwankungen wiederholt eingesperrt werden.
Analyse der Stärken
Die Verwendung von HMA anstelle von SMA kann Trends besser erkennen und Schwingungen filtern.
Durchbruchmechanismen verringern die Wahrscheinlichkeit, dass Positionen abgehängt und wiederholt eröffnet werden.
Die Rücklaufkurve wird dadurch vermieden, dass der Preis der letzten K-Linie anstelle des aktuellen Preises beurteilt wird.
Die Regeln sind einfach und klar und eignen sich für Parameteroptimierung und Roboterhandel.
Flexible Anwendung in jeder Sorte und in jedem Zyklus.
Risiken und Verbesserung
Die HMA-Parameter können falsch eingestellt werden, was zu Trendfehlern oder zu hoher Sensitivität führen kann. Verschiedene Periodenparameter können getestet werden, um optimale Werte zu finden.
Ein einziger Indikator kann leicht durch einen Durchbruch in den Testfeld gefiltert werden. Eine Kombination mit anderen Indikatoren kann als Filtersignal in Betracht gezogen werden.
Der Stop-Loss liegt in der Nähe der HMA, kann leicht durch eine erneute Ka-Death-Betrennung geschlagen werden und kann angemessen bis zur unterstützenden Widerstandsposition zurückgezogen werden.
Es ist nicht möglich, die Richtung und Stärke der Trends zu bestimmen, und es sollte in Erwägung gezogen werden, eine Trendklassifizierung einzusetzen.
Ein fester Stop-Loss-Punkt führt zu hohen Risikoverschwankungen und kann mit einem Stop-Loss oder einem Kapitalmanagement ausprobiert werden.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt relativ einfach und praktisch, und die Kernidee ist klar. Mit der HMA wird die Richtung des Haupttrends beurteilt, um falsche Signale zu durchbrechen. Schwankende Märkte können vermeiden, dass Positionen wiederholt geöffnet werden. Durch Parameteroptimierung können gute Ergebnisse erzielt werden.
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start: 2023-08-21 00:00:00
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basePeriod: 15m
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SeaSide420. Any timeFrame/pair , Hull Moving Average vs Candle
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strategy("Hull Moving Average vs Candle",shorttitle="HMA-vs-Candle",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_type=strategy.commission.cash_per_order,commission_value=1.00,slippage=1)
Period=input(title="Hull MA Period",type=input.integer,defval=50,minval=1)
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change_color=HMA>Candle?color.green:color.red
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fill(plot1,plot2,color=change_color,transp=50)
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if (Price>HMA and HMA>Candle and Price>Price[1])
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if (Price<HMA and HMA<Candle and Price<Price[1])
strategy.entry("SELL",strategy.short)
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