Ichimoku Kinko Hyo und RSI-Kombinationsstrategie


Erstellungsdatum: 2023-09-21 10:52:13 zuletzt geändert: 2023-09-21 10:52:13
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Überblick

Diese Strategie kombiniert die Verwendung einer Gleichgewichtstabelle mit einem relativ schwachen Index (RSI) zur Bestimmung der Trendrichtung und tritt bei einem Trendstart ein. Die Handelssignale werden erzeugt, wenn die drei Linien der Gleichgewichtstabelle eine geeignete Anordnung bilden und mit dem RSI-Signal kombiniert werden.

Strategieprinzip

  1. Berechnung von Umschaltlinien, Referenzlinien und Verzögerungslinien der Gleichgewichtstabelle
  2. Berechnung des RSI-Wertes
  3. Wenn die Konversionslinie die Referenzlinie durchbricht, die Verzögerungslinie über der Y-Linie liegt, der Schlusskurs die Wolkenkarte durchbricht und der RSI unter 50 liegt, dann machen Sie einen Plus
  4. Wenn die Konversionslinie unter der Basislinie durchbricht, die Verzögerungslinie unter der Negativlinie liegt, der Schlusskurs fällt unter die Wolkenkarte und der RSI ist über 50
  5. Wenn ein Rückschlagsignal erscheint, ist die Position still.

Insbesondere kombiniert diese Strategie die Trendbeurteilung der Gleichgewichtstabelle mit der Überkauf-Überverkauf-Bestimmung des RSI. Ein Einstiegssignal wird erzeugt, wenn die dreilineale Kombination der Gleichgewichtstabelle einen Trend zeigt und der RSI gleichzeitig keine Überkauf-Überverkauf zeigt.

Analyse der Stärken

  1. Integration von RSI-Indikatoren zur Verbesserung der Zulassungspräzision
  2. Die Gleichgewichtstabelle kann auf einen Blick die Richtung der Trends bestimmen und hat eine starke Trendverfolgung.
  3. Die Handelssignale sind einfach, intuitiv und leicht zu verstehen.
  4. Anpassbare Durchschnittslinie und RSI-Parameter für unterschiedliche Perioden
  5. Eine Stop-Loss-Strategie, um das Risiko zu kontrollieren

Risikoanalyse

  1. Die Gleichgewichtstabelle ist manchmal nachlässig und kann zu Fehlrechnungen führen.
  2. Die Parameter müssen optimiert werden, da die Handelssignale möglicherweise ungenau sind.
  3. Langfristige Positionen riskieren Übernachtung
  4. RSI ist leicht zu falschen Signalen
  5. Vielleicht weil sie umgedreht wurden.

Risiken können durch Parameteroptimierung, Optimierung von Stop-Loss-Strategien und angemessener Verkürzung der Haltedauer verwaltet werden.

Optimierungsrichtung

  1. Testen Sie verschiedene Durchschnittslinien und RSI-Parameter, um die beste Kombination zu finden
  2. Einführung eines mobilen Stop-Loss-Trackers für Preisänderungen
  3. Beurteilung der Wirksamkeit von Handelsschranken
  4. Die Parametervorlieben verschiedener Arten untersuchen
  5. Tests zur Erhöhung der Wiedereintritts- und Aufnahmebedingungen
  6. Vergleiche zwischen verschiedenen Stop-Loss-Strategien

Zusammenfassen

Die Strategie kombiniert die erste Gleichgewichtstabelle mit dem RSI-Indikator, um Trends zu beurteilen und zu handeln. Der Vorteil ist, dass die Signale einfach und intuitiv sind, der ROI hoch ist. Der Nachteil ist die Existenz von Verzögerungen und Risiken. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Optimierung, Handelszeitbegrenzung usw. verbessert werden.

Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)


//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))


// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])


// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)