Kombination aus TEMA, DEMA und HMA, Trendfolgestrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet eine Kombination aus drei verschiedenen Arten von Moving Averages, TEMA, DEMA und HMA, um bei Gold-/Dead-Fork-Signalen der mittelfristigen Mittelwerte TEMA und DEMA einzutreten und die langfristigen Mittelwerte HMA zu nutzen, um die Richtung des Trends zu bestimmen und die Gegenhandelssignale zu filtern.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie die drei Moving Averages TEMA, DEMA und HMA
- Wenn TEMA DEMA trägt, ist das ein zusätzlicher Einstieg.
- Wenn man DEMA unter TEMA trägt, ist das ein freier Eintritt
- Berechnen Sie die Trendrichtung des langfristigen HMA und gehen Sie nur ein, wenn der HMA einen gleichwärtigen Trend zeigt
Die Strategie nutzt den Doppelindex-Moving Average DEMA zur Ermittlung des mittleren Trends, den Dreiindex-Moving Average TEMA zur Ermittlung des kurzfristigen Trends und den densiven Moving Average HMA zur Ermittlung des langfristigen Trends. Ein Handelssignal wird nur erzeugt, wenn der kurze mittlere Zeitraum in der gleichen Richtung startet (TEMA und DEMA sind in derselben Richtung gebrochen) und der langfristige Haupttrend auch in derselben Richtung ist (HMA ist in derselben Richtung gebrochen).
Analyse der Stärken
- Kombination von mehreren Durchschnittslinien zur Verbesserung der Genauigkeit der Beurteilung
- HMA-Trendfilter verhindern Abweichhandel
- TEMA und DEMA können ein klareres Handelssignal erzeugen
- Anpassbare Parameter für drei Gleichlinien, die sich an unterschiedliche Perioden anpassen
- Kurzfristige Geschäfte mit geringem Rücknahme-Risiko
Risikoanalyse
- Die Dreilinienkombination ist komplexer und erfordert mehrere Parameter.
- HMA-Trendschätzung könnte hinter dem Preis zurückbleiben
- Es besteht ein gewisses Risiko, dass die Transaktionen zurückbleiben.
- Fehlende Parameter können zu unnötigen Reverse-Transactions führen
Risikomanagement kann durch Tests mit mehreren Parametern erfolgen, um die optimale Kombination von Parametern zu finden, eine Stop-Loss-Strategie einzuführen und die Eintrittsbedingungen angemessen zu lockern.
Optimierungsrichtung
- Testen verschiedener Parameter für die Gleichlaufzeit, um die optimale Kombination zu finden
- Bewertung der Einbeziehung von Indikatoren wie MACD als Unterstützung
- Beweglicher Stop-Loss hinzugefügt, um Gewinne zu sperren und Rücknahmen zu reduzieren
- Erforschung der Parameterpräferenzen verschiedener Sorten und Erstellung eines Parameteroptimierungssystems
- Erleichterung der Eingangsbedingungen und Trend-Trading bei langfristigen Trends
Zusammenfassen
Diese Strategie nutzt mehrere Gleichgewichtsindikatoren, um Trends zu bestimmen. Der Vorteil ist, dass die Signalerzeugung klar und konfigurierbar ist. Der Nachteil ist das Vorhandensein von Verzögerungsrisiken und der Abhängigkeit von mehreren Parametern.
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//@version=4
strategy("TEMA/DEMA/HMA", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
Tlength = input(8, title="TEMA Length", minval=1)
Dlength = input(43, title="DEMA Length", minval=1)
Hlength = input(52, title="Hull Length", minval=1)
Rlength = input(2, title="Hull Trend Test Length", minval=1)
//TEMA//
ema1 = ema(close, Tlength)
ema2 = ema(ema1, Tlength)
ema3 = ema(ema2, Tlength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
//DEMA//
e1 = ema(close, Dlength)
e2 = ema(e1, Dlength)
dema = 2 * e1 - e2
//HMA//
hma = wma(2 * wma(close, Hlength / 2) - wma(close, Hlength), round(sqrt(Hlength)))
up = crossunder(dema, tema) and rising(hma, Rlength)
down = crossover(dema, tema) and falling(hma, Rlength)
downc = crossunder(dema, tema)
upc = crossover(dema, tema)
plot(dema, color=color.green, linewidth=2)
plot(tema, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(hma, color=rising(hma, Rlength) ? color.green : na, linewidth=2, transp=0)
plot(hma, color=falling(hma, Rlength) ? color.red : na, linewidth=2, transp=0)
bgcolor(rising(hma, Rlength) ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(falling(hma, Rlength) ? color.red : na, transp=70)
plotarrow(tema - dema, colorup=color.green, colordown=color.red, transp=70)
if up
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if down
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)