KPL-Volatilitätsverfolgungsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie basiert auf dem KPL-Schwankungsindikator, einem einfachen Trend-Tracking-Mechanik-Trading-System, um zu handeln. Wenn der Kurs ein 20-Tage-Hoch überschreitet, wird ein Plus getätigt, und wenn der Kurs ein 20-Tage-Tief überschreitet, wird ein Minus getätigt, um die Preisbewegungen der mittleren und langen Linie zu erfassen.
Strategieprinzip
- Berechnung des Höchst- und des Tiefstpreises in 20 Tagen
- Wenn der Schlusskurs einen 20-Tage-Hochpunkt erreicht hat, machen Sie eine Übernahme.
- Eintritt in den Deposit, wenn der Kurs unter dem 20-Tage-Tief liegt
- Berechnung der Stop-Loss-Leistung und Einstellung der Stop-Loss-Bill
Konkret berechnet die Strategie zunächst die Höchst- und Tiefstpreise der letzten 20 Tage, um einen Schwingungsbereich zu erstellen. Wenn der Schlusskurs von unten den 20-Tage-Hochpunkt überschreitet, wird ein Plus eingetragen; wenn er von oben den 20-Tage-Tiefpunkt überschreitet, wird ein Minus eingetragen. Gleichzeitig wird der Stop-Loss in der Breakout-Richtung berechnet, und sofort nach dem Eintritt wird ein Stop-Loss festgelegt, um Einzelschäden zu kontrollieren.
Analyse der Stärken
- Die Trading-Logik ist einfach, intuitiv und leicht zu erlernen
- Trends zu verfolgen
- Die Einrichtung eines Stop-Loss-Ausweises hilft bei der Risikokontrolle.
- Es ist nicht notwendig, die Zielpreise vorherzusagen, um subjektive Vermutungen zu vermeiden.
- Emotionale Transaktionen sind klein und nicht von außen beeinflusst
Risikoanalyse
- Es besteht ein gewisses Risiko, dass die Transaktionen zurückbleiben.
- Das Problem besteht darin, dass es nicht möglich ist, die Schlüsselpunkte im Trend zu erfassen.
- Das ist ein Schlag, der durch die Erschütterung verursacht wurde.
- Potenzieller Gewinn ist auf den 20-Tage-Breakout begrenzt
- Es ist schwierig, die optimale Haltedauer zu bestimmen.
Risiken können durch Anpassung der Breakout-Zyklen, Einführung von Trendurteilen und Optimierung von Stop-Loss-Strategien verwaltet werden.
Optimierungsrichtung
- Verschiedene Beobachtungszyklusparameter testen
- Der MACD ist ein Indikator für die Kauf- und Verkaufskraft.
- Optimierung von Stop-Loss-Strategien, um eine mobile Stop-Loss-Strategie zu erreichen
- Beurteilung der Auswirkungen von unterschiedlichen Positionszeiten auf die Erträge
- Die Parametervorlieben verschiedener Arten untersuchen
- Erwägen Sie die Hinzufügung von Wiedereintritts- und Verlagerungsregeln
Zusammenfassen
Diese Strategie basiert auf KPL-Schwankungsindikatoren für die Trendverfolgung. Die Vorteile sind einfach und leicht zu bedienen, mit Stop-Loss; die Nachteile sind das Vorhandensein von Verzögerungen und begrenzten potenziellen Erträgen. Die Nachteile können durch Parameteroptimierung, Strategiekombinationen usw. verbessert werden, während die Vorteile erhalten werden.
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start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")