Swing-Handelsstrategie der KPL

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2021-09-21 11:09:04 Uhr
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Übersicht

Diese Strategie handelt auf der Grundlage des KPL Swing-Indikators, der ein einfaches Trendsystem nach mechanischem System ist.

Strategie Logik

Berechnen Sie 20-Tage-Hoch-Hoch-und-Tief-Tief
Gehen Sie lang, wenn der Schluß über das 20-Tage-Hoch liegt
Wenn der Schlusspegel unter das 20-Tage-Tief fällt, gehen Sie kurz.
Berechnung der Stop-Loss-Levels und Festlegung von Stop-Orders

Der Standort wird von einem Standort, an dem der Standort des Kunden befindet sich, berechnet, wobei der Standort des Kunden anhand des Standorts des Kunden berechnet wird.

Analyse der Vorteile

Einfache und intuitive Logik, leicht zu verstehen
Hat eine gewisse Tendenz nach der Kapazität
Stopp-Loss kontrolliert das Risiko wirksam
Keine subjektive Preiszielvermutung
Weniger emotionaler Handel, minimale äußere Einflüsse

Risikoanalyse

Es bestehen Verzögerungsrisiken
Nicht identifizierte Schlüsselstufen der Trends
Whipsaws können dazu führen, dass man gefangen wird
Gewinnepotenzial, das durch einen 20-Tage-Breakout-Bereich begrenzt ist
Schwierig, die optimale Haltedauer zu bestimmen

Die Risiken können durch Anpassung der Rückblicksperiode, Hinzufügen eines Trendfilters, Optimierung des Stop-Loss usw. verwaltet werden.

Optimierungsrichtlinien

Testen Sie verschiedene Lookback-Perioden
MACD usw. hinzufügen, um die Dynamik zu messen
Optimieren Sie den Stop-Loss für den Trailing-Stop-Loss
Bewertung der Auswirkungen der Haltedauer auf die Rentabilität
Präferenz von Studienparametern für verschiedene Produkte
Überlegen Sie, die Wiedereintritts- und Pyramidenregeln hinzuzufügen

Zusammenfassung

Diese Strategie handelt mit Trendschwankungen basierend auf dem KPL Swing-Indikator. Die Vorteile sind einfacher Betrieb und eingebauter Stop-Loss; die Nachteile sind Verzögerungen und Gewinnbeschränkungen. Die Nachteile können durch Parameteroptimierung, Strategiekombination verbessert werden, während die Vorteile beibehalten werden. Es hilft den Handlern, den mechanischen Indikator-basierten Handel zu meistern.

/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)

no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))

plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl,  color=color.white,title="Stoploss")

bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)

if crossover(close, tsl)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossunder(close,tsl)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

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