Geglättete RSI Backtesting-Strategie V2
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine verbesserte Version des RSI-Indikators, der von John Ehlers entwickelt wurde. Ihr größter Vorteil besteht darin, die RSI-Kurve zu glätten, während die Rückstände reduziert werden.
Strategieprinzip
Der Durchschnittswert der 6 Preise xValue。
Die Summe der Aufstiegs-CU23 und der Abstiegs-CD23 wird nach xValue berechnet.
Berechnen Sie den Normalised RES Wert nRes, also CU23/(CU23 + CD23) .
Vergleiche nRes mit den oberen und unteren Schwellungen, um ein Mehrraumsignal zu erzeugen.
Optionale Umkehrgeschäfte.
Der Flughafen ist in der Nähe der Flughafenstadt.
Strategische Vorteile
- Glatte RSI-Kurve und weniger Fehlsignale
- Anpassbarer Parameter für die Suche nach optimalen Werten
- Umkehrbar und anpassungsfähig für verschiedene Marktbedingungen
- Einfache und intuitive Implementierungslogik
Strategisches Risiko
- Unzureichende Optimierung der Parameter kann zu einer Überzahl von Fehlsignalen führen
- Es gibt eine gewisse Verzögerung, die möglicherweise eine kurze Umkehrung verpasst.
- Reverse Trading erhöht die Häufigkeit und die Kosten
Optimierungsrichtung
- Optimierung der Parameter, um die beste Kombination zu finden
- In Kombination mit anderen Indikatoren fehlerhafte Signale filtern
- Hinzufügen von Stop-Loss-Logik zur Kontrolle von Einzelschäden
- Rückprüfungen zur Ermittlung der optimalen Haltungsphase
- Versuchen Sie, Parameter-Optimierung mit Hilfe von maschinellem Lernen durchzuführen
Zusammenfassen
Die Strategie hat die Kurve durch eine Verbesserung der Berechnung des RSI-Wertgefüges wirksam ausgeglichen und die Falschmeldungen bis zu einem gewissen Grad reduziert. Optimierte Parameter-Setzungen und das Hinzufügen anderer Filterbedingungen können die Strategie-Performance weiter verbessern. Als tendenziöses System ist es jedoch nicht möglich, das Problem des Rückstands vollständig zu vermeiden. Insgesamt ist die Strategie ein einfaches, zuverlässiges System, das es wert ist, weiter zu optimieren.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")