Übersicht

Diese Strategie ist eine verbesserte Version des von John Ehlers entwickelten RSI-Indikators. Ihr größter Vorteil liegt darin, die Latenz zu reduzieren und gleichzeitig die RSI-Kurve zu glätten.

Strategieprinzip

1. Berechnung des 6-fach gleitenden Durchschnittswerts xValue des Preises.
2. Berechnung der Summe der Aufwärtsbewegungen CU23 und der Summe der Abwärtsbewegungen CD23 auf Basis von xValue.
3. Berechnung des normalisierten RES-Werts nRes, also CU23 / (CU23 + CD23).
4. Vergleich von nRes mit den oberen und unteren Schwellenwerten zur Generierung von Long- und Short-Signalen.
5. Optionaler inverser Handel (gegenläufiger Handel).
6. Durchführung von Long- und Short-Transaktionen basierend auf den Signalen.

Strategievorteile

• Glättung der RSI-Kurve, Reduzierung von Fehlsignalen
• Einstellbare Parameter zur Ermittlung optimaler Werte
• Möglichkeit des inversen Handels, um an verschiedene Marktsituationen anzupassen
• Einfache und intuitive Implementierungslogik

Strategierisiken

• Ungeeignete Parameteroptimierung kann zu übermäßigen Fehlsignalen führen
• Gewisse Latenz, die kurzfristige Wendepunkte verpassen könnte
• Inverser Handel erhöht Handelsfrequenz und Kosten

Optimierungsrichtungen

• Optimierung der Parameter zur Ermittlung der besten Parameterkombination
• Kombination mit anderen Indikatoren zur Filterung von Fehlsignalen
• Hinzufügen einer Stop-Loss-Logik zur Begrenzung von Einzelverlusten
• Durchführung von Backtests, um den optimalen Haltedauer-Zyklus zu finden
• Versuch der Parametereoptimierung mittels maschinellem Lernen

Zusammenfassung

Diese Strategie glättet die Kurve effektiv durch eine verbesserte Berechnungsmethode des RSI-Indikators und reduziert Fehlsignale in gewissem Maße. Die Optimierung der Parametereinstellungen und das Hinzufügen weiterer Filterbedingungen können die Strategieleistung weiter verbessern. Als trendfolgendes System kann sie jedoch das Latenzproblem nicht vollständig vermeiden. Insgesamt handelt es sich um ein einfaches und zuverlässiges Ausbruchssystem, das für weitere Forschungen und Optimierungen geeignet ist.