Noros Ausbruchsstrategie v1.0

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 21.09.2023
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Übersicht

Diese Strategie handelt auf der Grundlage von Preisschwankungen über die jüngsten Extreme hinaus. Sie berechnet den höchsten Höchststand und das niedrigste Tief über einen Zeitraum und erzeugt Signale, wenn der Preis diese Niveaus durchbricht.

Wie es funktioniert

Berechnen Sie höchste Höchst- und niedrigste Höchst-Dnex über N Perioden.
Gehen Sie lang, wenn der Preis oberhalb des Höchststandes bricht.
Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter Dnex fällt.
Nur für lange, nur für kurze oder beide Richtungen konfigurierbar.
Konfigurierbare Kapitalverwendungsrate.
Konfigurierbarer Handelszeitbereich.

Vorteile

Erfasst Breakout-Signale, gut für den Trendhandel
Einfache und intuitive Regeln, einfach umzusetzen
Richtungskonfiguration passt sich an verschiedene Märkte an
Kann den Handelszeitrahmen einschränken
Steuerung der Kapitalverwertung

Risiken

Nicht in der Lage, falsche Ausbrüche effektiv zu filtern
Zwei-Wege-Handel erhöht Kosten
Eine hohe Kapitalnutzung erhöht das Risiko

Optimierungsrichtlinien

Hinzufügen von Validierung, um falsche Ausbrüche zu vermeiden
Optimieren des N-Werts für eine optimale Leistung
Zusätzliche Filter für Bildschirmsignale
Verschiedene Kapitalnutzungsraten testen
Höchstzahl der Geschäfte pro Tag

Schlussfolgerung

Die Strategie folgt Trends mit Hilfe von Preis-Breakout-Signalen. Die Verbesserung der Breakout-Gültigkeit und der Einstellungsparameter kann die Performance verbessern.

/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[len]))
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

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