Noro Durchbruchsstrategie V1.0
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf Preis-Breakouts, um ihre Handelsoperationen durchzuführen. Sie berechnet die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums und erzeugt ein Handelssignal, wenn die Preise diese Grenzen überschreiten.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den höchsten Preisupex und den niedrigsten Preis dnex innerhalb der letzten N-Zyklen.
Wenn der Preis über die Upex liegt, dann mehr.
Wenn die Preise unter den Dnex liegen, machen Sie frei.
Sie können als nur Plus-, nur Negativ- oder als Zwei-Wege-Trading konfiguriert werden.
Auslastung der Mittel.
Konfigurierbarer Zeitrahmen für den Handel
Strategische Vorteile
- Das sind die wichtigsten Faktoren, die den Trend beeinflussen.
- Regeln sind einfach, intuitiv und leicht umzusetzen
- Konfiguriert für mehrere Berechnungsrichtungen und für verschiedene Märkte
- Handelszeiträume können begrenzt werden
- Kontrollierbare Kapitalnutzung
Strategisches Risiko
- Schäden, die durch die fehlende effektive Filterung von False Breaks verursacht werden
- Zwei-Wege-Transaktionen erhöhen die Gebühren und die Kosten für Gleitpunkte
- Risiken bei der Nutzung von Großkapital
Optimierungsrichtung
- Erhöhung der Validierung von Durchbrüchen und Vermeidung von Falschbrüchen
- Größe der Optimierungsparameter
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
- Verschiedene Finanzierungsquoten testen
- Beschränkung der Anzahl der täglichen Transaktionen
Zusammenfassen
Diese Strategie ermöglicht Trendfollowing durch die Erfassung von Preis-Breakout-Signalen. Die Optimierung der Breakout-Verifizierungsmechanismen und der Einstellung der Parameter kann die Wirksamkeit verbessern. Es ist jedoch darauf zu achten, falsche Breakouts zu verhindern und Risiken zu kontrollieren. Insgesamt bietet diese Strategie eine einfache und effektive Trendhandelslösung.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()